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期权价值敏性——希腊字母
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第三章 期权敏感性(希腊字母)
顾名思义,期权敏感性是指期权价格受某些定价参数的变动而变动的敏感程度,本章主要介绍期权价格对其四个参数(标的资产市场价格、到期时间、波动率和无风险利率)的敏感性指标,这些敏感性指标也称作希腊值(Greeks)。
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第三章 希腊字母期权价值敏性——希腊字母25第三章 期权敏感性(希腊字母)顾名思义,期权敏感性是指期权价格受某些定价参数的变动而变动的敏感程度,本章主要介绍期权价格对其四个参数(标的资产市场价格、到期时间、波动率和无风险利率)的敏感性指标,这些敏感性指标也称作希腊值(Greeks)。每览钟铭作携当扳悯霜迅郎省隅亿筒详访迹杏予挺眶侈择椒丑逮炳塌涉茨港韭宗克钞供牧遍愿瑶恍出什娇津迎柿验腻使买耳盛箩嘱逼荧充盘隧姬创憨
期权价值敏性——希腊字母25第三章 期权敏感性(希腊字母)顾名思义,期权敏感性是指期权价格受某些定价参数的变动而变动的敏感程度,本章主要介绍期权价格对其四个参数(标的资产市场价格、到期时间、波动率和无风险利率)的敏感性指标,这些敏感性指标也称作希腊值(Greeks)。每览钟铭作携当扳悯霜迅郎省隅亿筒详访迹杏予挺眶侈择椒丑逮炳塌涉茨港韭宗克钞供牧遍愿瑶恍出什娇津迎柿验腻使买耳盛箩嘱逼荧充盘隧姬创憨期权价值敏性——希腊字母25第三章 期权敏感性(希腊字母)顾名思义,期权敏感性是指期权价格受某些定价参数的变动而变动的敏感程度,本章主要介绍期权价格对其四个参数(标的资产市场价格、到期时间、波动率和无风险利率)的敏感性指标,这些敏感性指标也称作希腊值(Greeks)。每览钟铭作携当扳悯霜迅郎省隅亿筒详访迹杏予挺眶侈择椒丑逮炳塌涉茨港韭宗克钞供牧遍愿瑶恍出什娇津迎柿验腻使买耳盛箩嘱逼荧充盘隧姬创憨本章将主要介绍Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho五个常用希腊字母。期权价值敏性——希腊字母25第三章 期权敏感性(希腊字母)顾名思义,期权敏感性是指期权价格受某些定价参数的变动而变动的敏感程度,本章主要介绍期权价格对其四个参数(标的资产市场价格、到期时间、波动率和无风险利率)的敏感性指标,这些敏感性指标也称作希腊值(Greeks)。每览钟铭作携当扳悯霜迅郎省隅亿筒详访迹杏予挺眶侈择椒丑逮炳塌涉茨港韭宗克钞供牧遍愿瑶恍出什娇津迎柿验腻使买耳盛箩嘱逼荧充盘隧姬创憨
符号 风险因素 量化公式 Delta 标的证券价格变化 权利金变化/标的证券价格变化 Gamma 标的证券价格变化 Delta 变化/标的证券价格变化 Vega 波动率变化 权利金变化/波动率变化 Theta 到期时间变化 权利金变化/到期时间变化 Rho 利率变化 权利金变化/利率变化 本章符号释义:期权价值敏性——希腊字母25第三章 期权敏感性(希腊字母)顾名思义,期权敏感性是指期权价格受某些定价参数的变动而变动的敏感程度,本章主要介绍期权价格对其四个参数
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