概率论与数理统计统计（钱林）Ch4随机变量的数字特征.pptVIP

4.1 随机变量的数学期望 三、矩 四、协方差矩阵 标准化随机变量 设随机变量 X 的期望E(X )、方差D(X ) 都存在, 且D(X ) ? 0, 则称 为 X 的标准化随机变量. 显然， 仅知 r.v.的期望与方差并不能确定其分布 P -1 0 1 0.1 0.8 0.1 P -2 0 2 0.025 0.95 0.025 与 有相同的 期望方差 但是分布 却不相同 例如 例4 已知X的d.f.为 其中 A ,B 是常数，且 E (X ) = 0.5. 求A ,B; (2) 设Y=X 2,求E(Y),D(Y) 解 (1) (2) 作业：P96—13，14，16，18 § 4.3 协方差和相关系数 问题 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 对二维随机变量,除每个随机变量各自 的概率特性外, 相互之间可能还有某种联系. 问题: 用一个怎样的数去反映这种联系. 回忆: 定义 称E([X-E(X)][Y-E(Y)])为X,Y的协方差.记 E{(X-EX)(Y-EY)} X，Y 独立 E{(X-EX)(Y-EY)}=0 数 反映了随机变量 X , Y 之间的某种关系 一、协方差定义与性质 若X, Y 独立,则根据数学期望的性质，有