期权隐含波动率期限结构的 Nelson-Siegel模型和波动率组.PDFVIP

期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES 期权隐含波动率期限结构的 Nelson-Siegel模型和波动率组成部分 The Nelson-Siegel Model Of The Term Structure  Of Option Implied Volatility And Volatility Components 1 2 3 郭  彪  韩  乾*  赵  彬 1 2 3 （中国人民大学财政金融学院；厦门大学王亚南经济研究院； 上海交通大学高级金融学院） 摘要： 本文将 Nelson-Siegel 模型扩展到期权隐含波动率的期限结构并研究了波动率组成部分的时间序列。 这