第二章、随机过程的基本概念.pptVIP

(1)定义:称实随机过程 的维勒过程,如果 1) 为参数 2)是平稳独立增量过程; 3)对任意的 (2)设 是参数 的维勒过程,则 1） 2） 3） 维勒过程是正态过程. 证明:1)定义条件3)中s=0即得; 2)同上一目F(t)性质(2); 2.5 几类重要的随机过程 3)对 相互独立,且 所以 是n维正态向量,而 所以, 是正态向量,故 是正态过程. 2.5 几类重要的随机过程 6、泊松过程 (1)计数过程 如果 代表直到t 时刻已发生随机事件数,称 计数过程. 由计数过程的定义可知,计数过程 满足: 1) 2) 是一正整数; 3) 代表在时间间隔t-s内随机事件发生的数目. 2.5 几类重要的随机过程 (2)泊松过程的定义 满足： 设有一计数过程 1)N(0)=0; 2)是平稳增量过程； 3)对 即 则称 为强度 波松过程. 由定义可以算得: 1) 2.5 几类重要的随机过程 2) 3) (3)波松过程的数学模型 若计数过程 满足: 1)零初值性:N(0)=0; 2)独立增量性:即对任意 相互独立; 3)齐次性: 的分布只与 t-s有关,而与起点 s 无关; 2.5 几类重要的随机过程 4)普通性:以 有 则 为泊松过程. 证明:显然条件1)~3)对应泊松过程定义条件1)