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2017-06-14 发布于江西
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44n维正态随机变量

多维正态随机变量电子科技大学 * §4.4 n 维正态随机变量一. 二维正态概率密度的矩阵表示二维正态随机变量(X, Y )的联合概率密度为记均值向量协方差矩阵其中σ10,σ20, | ρ |1, 故协方差矩阵满足|C|≠0. 联合概率密度可表示为二. 二维正态分布的重要结论有下述结论成立： 1. 每个分量服从正态分布； 2. 正态随机变量的线性函数服从正态分布； P72例3.1.10 3. 正态分布具有可加性；思考将2和3合起来得到什么结论？ 4. 正态分布的期望与方差： P87例3.4.7 P90例3.4.11 5. 正态随机变量(X, Y)的相关系数和协方差分别为 6. 正态随机变量(X, Y)相互独立的充分必要条件是ρ = 0. P116例4.4.6 P75例3.2.5 三. 多维正态随机变量定义4.1.1 设 n维随机变量(X1, X2,…, Xn) 联合概率密度为其中C=(cij)是n 阶正定对称矩阵, 是其行列式，称(X1, X2,…, Xn)服从n维正态分布. n维正态随机变量的分布由一阶矩和二阶矩完全确定. 注四. 正态随机向量性质 1) 有限个相互独立的正态随机变量的线性函数仍服从正态分布；正态分布具有可加性 2) n维随机变量(X1, X2 ,…., Xn )服从正态分布,则X1, X2, … , Xn的任意非零线性组合 l1X1+l2X2+…. lnXn (l1, l2,…., ln不全为0) 服从正态分布. 3) n维随机变量(X1, X2,…,Xn)服从正态分布,设Y1,Y2,..,Ym是X1, X2,…., Xn的非零线性组合, 则(Y1,Y2,..,Ym)是m维正态随机变量. 多维正态随机变量电子科技大学