寿险精算学 王燕编著 第五章_期缴保费.ppt

本章重点： 1.理解期缴净保费的厘定原理； 2.熟练掌握各种常见险种情况下，均衡净保费的精算厘定； 3.了解保险业务中常见的经营费用及其分类； 4.熟练掌握在经营费用确定的情况下，期缴毛保费的精算厘定； 5.了解保单费用和费率函数的概念，掌握使用费率函数估计毛保费的方法。 * * 分类： 1）只覆盖赔付风险的期缴净保费； 2）既覆盖赔付风险又包括经营费用的期缴毛保费； 定义：保险人分期缴纳的保费， 称为期缴保费。 第一节 期缴净保费 5.1.1期缴净保费的厘定原则 1.期缴净保费的实质是被保险人采用生存年金的方式缴纳保费; 2.它和趸交净保费一样，都要满足净均衡原理 特点: 保险人潜在亏损L均值为零 L=赔付金支出现值-净保费收入现值 E（趸缴净保费现值）=E（期缴净保费现值） 等时间间隔缴纳的等额净保费，称为均衡净保费.使用最为广泛。 5.1.2完全连续净均衡净保费的厘定 完全连续均衡净保费指保险金给付连续（死亡即刻给付），保费缴纳也连续的情况。 1.假定条件 a.(x)岁的人购买终身寿险，死亡即刻给付1； b.被保险人从保单生效日起，每年连续缴纳 元保费； c.终身寿险完全连续场合的均衡净保费记作 。 2.均衡净保费的厘定过程 因为 且 所以 又由于 所以 则终身寿险完全连续场合均衡净保费为 例. 假定寿命服从w=110的均匀分布，常数利息力 对于完全连续的终身寿险，求 解： 在剩余寿命服从均匀分布假定下： 则 3.损失变量方差的厘定 将 代入上式，则得到如下等价的方差公式 又由于 ，损失变量方差公式可以简化为 常见险种净均衡保费公式：P106:表5-1 例.一个完全连续的终身寿险，死亡给付为1。已知： 求保险人潜在亏损变量的方差Var(L)。 解略。 5.1.3完全离散净均衡年保费的厘定 保险金给付离散，保费缴纳也离散 1.假定条件 a.(x)的人购买终身寿险，死亡年末给付1； b.被保险人从保单生效日起，每年年初缴纳P元保费； c.终身寿险完全离散场合均衡净保费记作 2.均衡净保费的厘定过程 假设死亡事件发生在第K—K+1年，则以保单生效日为时间坐标，保险人的潜在亏损变量为： ，K=0,1,…… 3.损失变量方差的厘定 其中，赔付金支出现值为被保险人在K—K+1年期间死亡时，死亡年末赔付1的现值 ；净保费收入为被保险人存活时每年年初缴纳 元的年金现值 根据净均衡原理有损失变量期望为0，则终身寿险完全离散场合均衡净保费为 例.假设由某寿险公司的经验生命表可得： 求： 解： 例. 一个为期两年的两全寿险，保险给付金为1000元，此保险有两种缴费方案（两种方案等价）： 方案一：第一年年初缴费600元，第二年年初缴费400元； 方案二：每年年初缴费P； 已知d=0.05，计算年缴保费P。 解： 保险给付金的精算现值为 按照方案一缴纳的保费精算现值为 根据经均衡原理保险给付金精算现值和缴纳的保费精算现值相等，既有 解出 按照方案二缴纳的保费精算现值为 根据经均衡原理保险给付金精算现值和缴纳的保费精算现值相等，既有 解出 常见险种完全离散净均衡年保费公式见表5-2（P108） 5.1.4半连续净均衡净保费的厘定 半连续均衡净保费指保险金给付连续（死亡即刻给付），保费缴纳离散的情况。 1.假定条件 a.(x)的人购买终身寿险，死亡即刻给付1； b.被保险人从保单生效日起，每年年初缴纳P元保费； c.半连续场合终身寿险均衡净保费记作 2.均衡净保费的厘定过程 假设死亡事件发生在t时刻，该时刻位于整值剩余寿命K—K+1年期间，则以保单生效日为时间坐标，保险人的潜在亏损变量为： 其中，赔付金支出现值为被保险人t时刻死亡，死亡即刻赔付1的现值 ；净保费收入为被保险人存活时每年年初缴纳 元的年金现值 根据净均衡原理有 例.某人在2006年1月1日买了一份10年定期寿险，死亡即刻给付10000元，保费为前5年每年年初缴费500元。假定此人在2008年6月30日死亡，求保险公司的损失在签单日的现值。（i=0.025） 解：（见下页） 解： 死亡事件发生时，保险公司的赔付额为10000元，当时距离前单日恰好2.5年，所以支出现值为 ；而截至死亡事件发生时，保险公司共收到被保险人3次保费缴纳（2006.1.1,2007.1.1,2008.1.1），每次缴费500。这3次缴费的现值等于 ；则被保险人损失变量现值为： 例.已知