第一章 1你拥有一个风险组合.docVIP

习题： 1．你拥有一个风险组合，期望收益率为15%。无风险收益率为5%，如果你按下列比例投资于风险组合并将其余部分投资于无风险资产，你的总投资组合的期望收益率是多少？ （1） 120%； （2） 90%； （3） 75%。 2．考虑一个期望收益率为18%的风险组合。无风险收益率为5%，你如何创造一个期望收益率为24%的投资组合。 3．你拥有一个标准差为20%的风险组合。如果你将下述比例投资于无风险资产，其余投资于风险组合，则你的总投资组合的标准差是多少？ （1）－30%； （2） 10%； （3） 30%。 4．你的投资组合由一个风险投资组合（12%的期望收益率和25%的标准差）以及一个无风险资产（7%的收益率）组成。如果你的总投资组合的标准差为20%，它的期望收益率是多少？ 5．某风险组合到年末时要么值50000元，要么值150000元，其概率都是50%。无风险年利率为5%。 （1）如果你要求获得7%的风险溢价，你愿意付多少钱来买这个风险组合？ （2）假设你要求获得10%的风险溢价，你愿意付多少钱来买这个风险组合？ 6．某风险组合的预期收益率为20%，标准差为25%，无风险利率为7%。请问该风险组合的单位风险报酬（夏普比率）等于多少？ 7．证券市场上有很多种证券，其中A股票的预期收益率和标准差分别为12%和15%，B股票的预期收益率和标准差分别为24%和25%，A、B两