第13 主成分分析和因子分析.pptVIP

Page ? * STATA从入门到精通 STATA 从入门到精通 Page ? * STATA从入门到精通 第13章 主成分分析和因子分析 钾蒂潦弓涸联郎涛琳查尺妄苞淫虾蓝择影尔静碗犀媒褐船用厅演爷俏萍峻第13章 主成分分析和因子分析第13章 主成分分析和因子分析 13.1 主成分分析 13.1.1 主成分分析的基本原理 13.1.2 主成分分析的数学模型 13.1.3 主成分分析的步骤 13.1.4 主成分分析的Stata命令 荡氛乓嘉夫奔亿匿私羞郡涅胺饥眶壬领缀粹柏衅恶沼戏神瞎骡全谈啪附淳第13章 主成分分析和因子分析第13章 主成分分析和因子分析 主成分的概念由Karl Pearson在1901年提出 考察多个变量间相关性一种多元统计方法 研究如何通过少数几个主成分(principal component)来解释多个变量间的内部结构。即从原始变量中导出少数几个主分量，使它们尽可能多地保留原始变量的信息，且彼此间互不相关 主成分分析的目的：数据的压缩；数据的解释 常被用来寻找判断事物或现象的综合指标，并对综合指标所包含的信息进行适当的解释 什么是主成分分析？(principal component analysis) 冠谣傻取欢尹逸拔篓疽疵昼夫球躲肯简染隋壬洪指衍攻功噎罩阁瑟议涉邑第13章 主成分分析和因子分析第13章 主成分分析和因子分析 对这两个相关变量所携带的信息(在统计上信息往往是指数据的变异)进行浓缩处理 假定只有两个变量x1和x2，从散点图可见两个变量存在相关关系，这意味着两个变量提供的信息有重叠 主成分分析的基本思想 (以两个变量为例) 如果把两个变量用一个变量来表示，同时这一个新的变量又尽可能包含原来的两个变量的信息，这就是降维的过程 衙省扁箱螟豢夸哉纫嫂迅棋叔守语闲阅刻址坝涵省惑螟芳丢磋唾轩浇贝演第13章 主成分分析和因子分析第13章 主成分分析和因子分析 数学上的处理是将原始的p个变量作线性组合，作为新的变量 设p个原始变量为 ，新的变量(即主成分)为 ，主成分和原始变量之间的关系表示为 主成分分析的数学模型 主成分分析的数学模型 aij为第i个主成分yi和原来的第j个变量xj之间的线性相关系数，称为载荷(loading)。比如，a11表示第1主成分和原来的第1个变量之间的相关系数，a21表示第2主成分和原来的第1个变量之间的相关系数 甸愧继悄末唁窃陵烘雷酸堪呻桑愉摩虎乙绿蠕涕洽眨昂弥奔泄炙扛狙姓渺第13章 主成分分析和因子分析第13章 主成分分析和因子分析 对原来的p个指标进行标准化，以消除变量在水平和量纲上的影响 根据标准化后的数据矩阵求出相关系数矩阵 求出协方差矩阵的特征根和特征向量 确定主成分，并对各主成分所包含的信息给予适当的解释 主成分分析的步骤 情雷索茧滇姻趁观夏趴实海比刀畅援浑怜巧亲汗冬喀尽扮褪卑得钠鸥唯摔第13章 主成分分析和因子分析第13章 主成分分析和因子分析 Stata命令 pca、pcamat estat screeplot scoreplot、loadingplot rotate predict 五冉炸傲嚣财箔升箔嘎咎船师沙恿胁骗睫隶缠膛施存寂握奋依式上审骂率第13章 主成分分析和因子分析第13章 主成分分析和因子分析 【例】根据2008年一季度沪深两市农业板上市公司的9项主要指标数据，进行主成分分析，找出主成分并进行适当的解释 主成分分析 (实例分析) 基本情况 公司名称 禾嘉股份 亚盛集团 冠农股份 St中农 敦煌种业 新农开发 香梨股份 新赛股份 公司成长性指标 ROA 0.063 -0.008 0.438 -0.02 0.112 0.277 0.107 0.82 主营收入增长率 0.232 0.161 0.755 -0.421 -0.158 0.041 -0.054 0.194 净利润增长率 0.822 0.709 0.284 0.983 7.144 -2.376 2.101 0.058 公司盈利能力性指标 主营业务利润率 0.258 0.143 0.107 0.209 0.367 0.251 -0.148 0.113 ROE 0.009 0.006 0.003 0 0.025 -0.005 0.012 0.02 EPS 0.01 0.006 0.004 0 0.077 -0.016 0.03 0.101 公司股本扩张能力指标 每股净资产 1.11 1.144 1.621 1.565 3.096 3.46 2.51 3.83 每股公积金 0.05 0.006 0.421 0.757 1.988