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南邮 随机过程课件 5
§§4.3 状态空间的分解状态空间的分解 定义:状态空间I的子集C称为闭集,如对任意
§§ 状态空间的分解状态空间的分解 引理:C是闭集的充要条件为对任意i∈ C及k∉ C
i∈ C及k∉ C都有p = 0;闭集C称为不可约的,
ik 都有p( )n = 0,n≥ 1。
前面给出了马氏链状态分类的一些基本概念 ik
如C的状态互通;称马氏链为不可约的,如其
以及如何判别状态分类的定理以及如何判别状态分类的定理,,但如果对状态空但如果对状态空 证证::只需证必要性只需证必要性,,用用归纳法归纳法,,设设CC为闭集为闭集,,
状态空间不可约。
间中的每个状态都按照这些定理逐一检查分类, 由定义知当n= 1时结论成立,现设n= m时,
若单点集{}i 为闭集,称i为吸收状态。(p =1)
这不仅是很繁琐的甚至是不可能的,因此,如果能 ii , , ,则
p( )m = 0 i∈ C k∉ C
ik
够借助状态之间的转移使得对状态分类不再是一 闭集的直观含义是自C的内部不能到达C的外部, p (m+ 1) = ∑(p )m p + ∑(p )m p
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