第十章(一)回归和单位根检验.pptVIP

第十章时间序列计量经济模型;;§10.1 时间序列的平稳性及其检验;一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型;1.经典回归模型与数据的平稳性; 伪回归:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)： 例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。 在现实经济生活中： 情况往往是实际的时间序列数据是非平稳的，而且主要的经济变量如消费、收入、价格往往表现为一致的上升或下降。这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。;二、时间序列数据的平稳性;所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随时间的推移而发生变化。 直观上，一个平稳的时间序列可以看做一条围绕其均值上下波动的曲线。 只有序列平稳时，之前的经典建模方法和检验过程才能采用。 ; 假定某个时间序列是由某一随机过程（stochastic process）生成的，即假定时间序列{Xt}（t=1, 2, …）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果满足下列条件： 1）均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数； 2）方差Var(Xt)=?2是与时间t 无关的常数； 3）协方差Cov(Xt,Xt+k)=?k 是只与时期