白银套利价差统计.pdfVIP

白银套利价差基差 统计系统 ( ) 白银套利价差统计系统是青岛久盈投资管理有限公司针对贵金属跨市套利 交易而自主开发的价差跟踪系统，目前已经完成“上海黄金交易所的白银T+D” 和“上海期货交易所的白银期货”的价差统计开发，黄金的正在开发中。从使用 情况来看，及时性非常高，能完美同步实时价差变化，功能也较为完善，欢迎有 兴趣做跨市套利交易的朋友私信作者参与测试交流，企：鹅号：司溜溜吴。溜吧 久留。以下是详细介绍： 1、功能界面：主要包括10分钟即时图，最近1天的价差图，长期统计图， 价差点位分布，递延费补偿统计，成本计算以及价差报警功能。 2、10分钟即时图：主要图表，每秒刷新，同步追踪白银期货-白银TD 的价 格差。根据盘口对价计算，也就是分为买入价差和卖出价差，一般来说点差为2， 但是在行情波动较大的时候也可能大于2. 3、一天价差图：查看最近一天的价差走势，这个是我们判断当前价差正常 波动区间的参考图。 4、长期图：记录了当期期货合约从成为主力为起始，到临近交割月的整个 价差统计，图表分为两种，一种每分钟收集的数据，可以翻页的逐天查看；另一 种是可选择时间段的查看方式，其数据收集间隔会随着查看时间而拉长。 5、价差统计分布：比较直观的体现了最近一天（或指定时间）的价格差分 布，一般来说是正态分布，也可能是有2个波峰的分布，以基准差为中心，90% 的数据分布于正常价差区间之内。如图所示，基准差在69，正常波动区间在63-75。 6、隔夜费补偿记录，判断TD 的隔夜费补偿方向也是有方法的，可以比较 大概率的推断当日补偿方向，为决定是否隔夜做参考。 7、成本计算功能：不同的手续费率可能会造成不同的成本，而开仓点位也 一定程度影响手续费多少，为了更为详尽的计算成本，特意补充了这个功能。输 入费率和开仓点位，自动计算实际开仓价差位置。 8、价差预警功能：在价差超过某根线的时候，进行声音报警，是软件最重 要的功能。值得一提的是，我们统计的价差是对价价差，也就是可以直接开仓的 价差，而不是以 “最新成交价”统计的价差，也正因如此分为 “大价差”和 “小 价差”，一般类似 “文华财经”“博易大师”之类的都是按照 “最新成交价”统计 的价差，这个差价可能是 “卖价”也可能是 “买价”，虽然具有一定的参考，但 在实际交易中不具有交易价值，因为按照这个价差可能是开不进仓的。