大通星海二号集合资产管理计划二一七年一季度资产管理报告.PDF

大通星海二号集合资产管理计划 二○一七年一季度资产管理报告 一、重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产 管理业务实施细则》及其他有关规定制作。 中国证监会对大通星海二号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本 集合计划”）出具了批准文件（证监许可[2011]2062 号），但中国证监会对本 集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出 实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不 保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。 本报告期起止时间：2017 年1 月1 日-2017 年3 月31 日 二、集合计划简介 名称：大通星海二号集合资产管理计划 类型：非限定性集合计划 管理人：大通证券股份有限公司 托管人：中国建设银行股份有限公司 成立日：2012 年9 月11 日 成立规模：172,570,116.64份 存续期：5 年 1 / 8 三、主要财务指标 （一）主要财务指标 时间区间：2017年1月1日-2017年3月31日 单位：人民币元 1 集合计划本期利润 21,230.23 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 44,288.23 3 单位集合计划净收益 0.003 4 期末集合计划资产总值 14,905,138.57 5 期末集合计划资产净值 14,781,587.65 6 单位集合计划资产净值 1.013 7 本期集合计划净值增长率 0.20% 8 集合计划累计净值增长率 32.2% （二）财务指标的计算公式 （1 ）单位集合计划净收益＝集合计划本期利润扣减本期公允价值变动损益 后的净额÷加权集合计划份额 （2 ）单位集合计划资产净值＝集合计划净值÷集合计划份额 （3）本期集合计划净值增长率＝[期末单位净值÷（分红除权前单位净值- 单位分红金额）×分红除权前单位净值÷期初单位净值-1] ×100% （4 ）集合计划累计净值增长率＝（单位集合计划资产累计净值－1 ）×100% （三）集合计划净值期间走势图 2 / 8 四、集合计划管理人报告 （一）业绩表现 截止到2017 年3 月31 日，集合计划单位净值为1.013 元，本期净值增长率 为0.20%，集合计划单位累计净值为1.322元，集合计划累计净值增长率为32.2%。 （二）投资主办简介 石