生活中的期权的.pptVIP

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一次消费后获得某洗发水的优惠换购券，规定在一个月内再次购买可获9折优惠，已知该洗发水现价100元，要不要持有该优惠券？ ①期权种类： 美式买权 ②标的物： 洗发水 ③约定价格： 100*0.9=90 ④期限： 1月 ⑤标的物现在市价： 100 ⑥标的物到期市价的可能情况： 可能90，可能90 ⑦何时行权： 当价格 90时，行权； 价格90，不行权 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 该买权价格为10.1370,故持有该优惠券有利。 布莱克——舒尔斯计算模型 已知条件 标的物当前价格 S 100 报酬率的标准差 σ 0.2 无风险利