最小二乘法估计量的性质.docVIP

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2017-06-14 发布于北京
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最小二乘法估计量的性质.doc

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高斯—马尔可夫定理: 若一元线性模型满足计量经济基本假设则参数的最小二乘估计OLS是最小方差的线性无偏估计。BLUE 最小二乘法估计量OLS的性质高斯—马尔可夫定理的初步证明 1线性性0?0?3和1?0?3都是iy的线性函数证明 ininjjinjjniiiyxxxxxxyxx1121211?0?3 令njjiixxxxk12 则有 iniiyk11?0?3 且有0ik1iixkniiixxk1221 从而1?0?3是iy的线性函数同理 0?0?3xy1?0?3iiiiniiykxnykxyn111 令iikxnw1则有iiyw0?0?3即0?0?3也是iy的线性函数。另有1iw0iixw 2. 无偏性0?0?3和1?0?3都是0、1的无偏估计量即有?0?300E 11?0?3E 证明先证11?0?3E iiiiniiuxkyk1011?0?3 又0ik1iixk iiiiiniikuxkyk01011?0?3iiiiukxk1 iiuk1 1101?0?3iiiiiuEkxkkE 因为: 0ik1iixk 同理利用1iw和0iixw可证得?0?300E 3. 最优性或最小方差性在所有的线性无偏估计中0?0?3和1?0?3分别是0、1的方差最小的有效估计量证明若1是原值1的一个线性无偏估计方差条件不限且记iiyc1∵线性估计再根据无偏估计的特性有10iiixcc。再记iiiykcP11?0?31则有11?0?3P ?0?32?0?3?0?32?0?3?0?3?0?3?0?31111111111PCovDPDPCovCovPPCovPPCovCovD 如果能证明0?0?31PCov则利用方差不小于0的性质判定?0?3?0?3111DDPDD1?0?3即为所有无偏的线性估计中方差最小的。 ∵2221?0?3uiiiuiiiiiiiikkckkcykykcCovPCov 又∵njjiixxxxk12 且有0ik1iixkniiixxk1221 所以011212112njjnjjniniiiiiiixxxxxcxckkc 0?0?31PCov 有?0?3?0?3111DDPDD命题得证。此处利用了10iiixcc。