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计量经济学上机实验 2010 异方差检验 一 GQ 检验和White 检验 1、Goldfeld-Quandt 检验 H : u 具有同方差，H : u 具有递增型异方差。 0 t 1 t 构造F 统计量。 1）把原样本分成两个子样本。具体方法是把成对（组）的观测值按解释变量的大小顺序 排列，略去c 个处于中心位置的观测值（取c ≈ n / 4，余下的n- c 个观测值自然分成容量相等， (n- c) / 2 ，的两个子样本。） {x , x , …, x , x , x , …, x , x } 1 2 i-1 i i+1 T-1 T n1 = (n-c) / 2 c≈ n / 4 n2 = (n-c) / 2 2 ）用两个子样本分别估计回归直线，并计算残差平方和。相对于 n2 和 n1 分别用RSS2 和 RSS1 表式。 3 ）F 统计量是 RSS2 / (n2 − k −1) RSS2 F = = ，（k 为模型中被估参数个数） RSS / (n − k −1) RSS 1 1 1 在H 成立条件下，F ∼ F 0 ( n2 – k-1, n 1 – k-1) 4 ）判别规则如下， 若F ≤ F , 接受H （u 具有同方差） α ( n2 – k-1, n 1 – k-1) 0 t 若F Fα ( n2 – k-1, n 1 – k-1), 拒绝H0 （递增型异方差） 注意： 1) 当摸型含有多个解释变量时，应以每一个解释变量为基准检验异方差。 2) 此法只适用于递增型异方差。 3) 对于截面样本，计算F 统计量之前，必须先把数据按解释变量的值从小到大排序。 2 、White 检验 White 检验由H. White 1980 年提出。White 检验不需要对观测值排序，也不依赖于随机误 差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造χ2 统计量进行异方差检验。White 检验的具 体步骤如下。以二元回归模型为例： y = β +β x +β x + u t 0 1 t1 2 t2 t ˆ 1）首先对上式进行OLS 回归，求残差 。 u t 2）做如下辅助回归式， ˆ 2 2 2 u = α +α x +α x + α x +α x + α x x + v t 0 1 t1 2 t2 3 t1 4 t2 5 t1 t2 t ˆ 2 即用 对原回归式中的各解释变量、解释变量的平方项、交叉积项进行OLS 回归。注意，上 u t 2 式中要保留常数项。求辅助回归式的可决系数R 。 3）White 检验的零假设和备择假设是 H : u 不存在异方差