应用统学判别分析.pptVIP

判别分析Discriminate Analysis;例：中小企业的破产模型 为了研究中小企业的破产模型，选定4个经济指标： X1总负债率（现金收益/总负债） X2收益性指标（纯收入/总财产） X3短期支付能力（流动资产/流动负债） X4生产效率性指标（流动资产/纯销售额） 对17个破产企业（1类）和21个正常运行企业（2类）进行了调查，得如下资料： ;总负债率 ;.38 ;企业序号 ;二、判别分析的基本要求： 1、分组类型在两组以上； 2、第一阶段每组样本（或案例）个数至少一个以上； 3、解释变量必须是可测量的 三、判别分析与聚类分析的比较： 1、判别分析是在已知研究对象分成若干类型并已取得各种类型的一批已知样本的观测数据，在此基础上根据某些准则建立判别式，然后对未知类型的样本进行判别分类。 2、聚类分析则是对研究对象的类型未知的情况下，对其进行分类的方法。 ; 3、判别分析和聚类分析往往联合使用。当总体分类不清楚时，先用聚类分析对一批样本进行分类，再用判别分析构建判别式对新样本进行判别。 此外判别分析变量情况： 被解释变量为属性变量； 解释变量是定量变量。;四、判别分析类型及方法 （1）按判别的组数来分，有两组判别分析和多组判别分析 （2）按区分不同总体所用的数学模型来分，有线性判别和非线性判别 （3）按判别对所处理的变量方法不同有逐步判别、序贯判别。 （4）按判别准则来分，有费歇尔判别准则、贝叶斯判别准则 ;2 距离判别;例 在企业的考核中，可以根据企业的生产经营情况把企业分为优秀企业和一般企业。考核企业经营状况的指标有： 资金利润率=利润总额/资金占用总额 劳动生产率=总产值/职工平均人数 产品净值率=净产值/总产值 三个指标的均值向量和协方差矩阵如下。现有二个企业，观测值分别为 （7.8，39.1，9.6）和（8.1，34.2，6.9），问这两个企业应该属于哪一类？;变量;线性判别函数： ;距离判别法的优缺点： 该方法简单实用，但没有考虑到每个总体出现的机会大小，即先验概率，没有考虑到错判的损失。 贝叶斯判别法正是为了解决这两个问题提出的判别分析方法。;贝叶斯(Bayes)判别;例 ：设有　，　和　　三个类，欲判别某样本　属于哪一类．已知　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　现利用后验概率准则计算　　属于各组的后验概率： 　　　　　　　　　　　　;例：办公室新来了一个雇员小王，小王是好人还是坏人大家都在猜测。按人们主观意识，一个人是好人或坏人的概率均为0.5。坏人总是要做坏事，好人总是做好事，偶尔也会做一件坏事，一般好人做好事的概率为0.9，坏人做好事的概率为0.2，一天，小王做了一件好事，小王是好人的概率有多大，你现在把小王判为何种人。 ;Bayes公式：;例：下表是某金融机构客户的个人资料，这些资料对一个金融机构来说，对于客户信用度的了解至关重要，因为利用这些资料，可以挖掘出许多的信息，建立客户的信用度评价体系。所选变量为： x1: 月收入 x2：月生活费支出 x3：虚拟变量，住房的所有权，自己的为“1”，租用的“0” x4：目前工作的年限 x5：前一个工作的年限 x6：目前住所的年限 x7：前一个住所的年限 X8: 家庭赡养的人口数 X9：信用程度，“5”的信用度最高，“1”的信用度最低。 ;檀卵匪忍帝逾者港婚撇闻尚鼓把挣菠棒仔鲍惜胆册滇疥养毫剖芯弃浑俩亩应用统计学判别分析应用统计学判别分析;岂胜梳遣淄测禁吭狈刷摄伦翅知妖丧骑春凹串京晶揩字棋筒老邱咯贮涛健应用统计学判别分析应用统计学判别分析;费歇尔(Fisher)判别;措晓缝壮圈愿娟贡亡绷药韵琼宾共棺偏庭貉溪拽汪窖敝学呀迁常医琅惟秩应用统计学判别分析应用统计学判别分析;例 ：企图用一套打分体系来描绘企业的状况。该体系对每个企业的一些指标（变量）进行评分。这些指标包括：企业规模(is)、服务(se)、雇员工资比例(sa)、利润增长(prr)、市场份额(ms)、市场份额增长(msr)、流动资金比例(cp)、资金周转速度(cs)等等。另外，有一些企业已经被某杂志划分为上升企业、稳定企业和下降企业。 我们希望根据这些企业的上述变量的打分和它们已知的类别（三个类别之一：group-1代表上升，group-2代表稳定，group-3代表下降）找出一个分类标准，以对没有被该刊物分类的企业进行分类。