概率统计第三章.pptVIP

第三章 连续型随机变量 连续型随机变量的概率密度函数 数字特征 正态分布 函数的分布 二维随机变量 例2 设随机变量 X 的分布函数为 例2 设随机变量 X 的分布函数为 例18 1. Z=X+Y 的分布函数 例28 设系统 L 由两个独立的子系统 L1, L2 联接而成,联接的方式分别为: (1)串联， (2)并联, (3)备用(当系统L1 损时,系统L2 开始工作),设L1, L2的寿命分别为X, Y,已知它们的概率密度分别为试分别就以上三种联接方式写出 L 的寿命 Z 的概率密度. (2)并联的情况: 若(X,Y)为二维随机变量，则X和Y相互独立的充分必要条件为 若(X,Y)为离散型随机变量，则X和Y相互独立的充分必要条件为 若(X,Y)为离散型随机变量，则X和Y相互独立的充分必要条件为 §3.6 二维连续型随机变量的有关分布 例23 设随机变量(X,Y )在区域 G上服从均匀分布, 判定 X 与 Y 是否独立. 解 0 1 x y 1 由条件知,(X,Y)的联合密度为 x+y=1 显然， 所以 X 与 Y 不独立 . §3.6 二维连续型随机变量的有关分布 问X 和Y 是否相互独立？ 解 例24 一电子产品由两个部件构成 ,以 X,Y 分别表示两个部件的寿命(单位:小时),已知 X,Y 的联合分布为 故 X,Y 相互独立. §3.6 二维连续型随机变量的有关分布 例25 设二维随机变量 , 试证: X 与Y 相互独立的充要条件是 ? =0 . 证：(X,Y)的联合概率密度为 其边缘概率密度分别为 “?”:若 ? = 0, ∴ 故 X 和Y 相互独立 . 0 0 0 §3.6 二维连续型随机变量的有关分布 (X,Y)的联合概率密度为 其边缘概率密度分别为 “?”:若X 和Y 相互独立 , 令 x=?1 , y=?2 , ? ? = 0 . §3.6 二维连续型随机变量的有关分布 设连续型随机变量(X,Y )的概率密度为 f ( x , y) ，其函数 Z = g(X,Y ) 为连续函数, 求连续型随机变量 Z 的概率密度 fZ(z)？ (I) 求 Z 的分布函数 FZ(z)； ∵FZ(z)= P(Z ? z )= P(g(X,Y )? z ) (II)对分布函数 FZ(z)求导，即得随机变量 Z 的概率密度 fZ (z ) . 下面就按着这个思路, 讨论几个特殊函数的分布： 构成的区域记为G = P((X,Y)?G ) 分布函数法 §3.7 二维连续型随机变量函数的分布 §3.7 二维连续型随机变量函数的分布 当X 和Y 独立时, 令x = u – y FZ( z )= P( Z≤ z )= P(X+Y ≤ z ) x+y ? z 0 X Y 直线x+y =z 左下方的半平面 设(X,Y)关于X,Y 的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: x+y = z 0 z u y 由概率密度与分布函数的关系: Z 的概率密度函数 由X 和Y 的对称性, 两个随机变量和的 概率密度的一般公式 交换积 分次序 视 z 为常数 §3.7 二维连续型随机变量函数的分布 为确定积分限,先找出使被积函数不为 0 的区域 G 解 x = z -1 x = z 2 1 0 x z 例26 若 X 和 Y 独立,且具有共同的概率密度 求 Z=X+Y 的概率密度 . §3.7 二维连续型随机变量函数的分布 类似地可以证明: 若X和Y 独立, 此结论推广到 n 个独立的正态随机变量之和的情形 解 令 且 服从正态分布的有限个独立随机变量的线性组合仍服从正态分布 更一般地, 可以证明: 其中ai( i =1,2,…, n)为常数. 且 X1 , X2 , …, X