中国银行体系脆弱性的动态分析与预测分析.PDFVIP

* 中国银行体系脆弱性的动态分析与预测 陈守东1 3 杨东亮2 （1. 吉林大学数量经济研究中心；2. 吉林大学东北亚研究院；3. 吉林大学商学院） 摘要：本文利用银行体系内部变量构建我国2001 年至 2009 年银行体系脆弱性月度指数，检验工业增加值增长率、 居民消费价格指数与我国银行体系脆弱性指数间的线性和非线性granger 因果关系，建立马尔科夫区制转移向量自回 归模型(MSVAR) ，实证分析宏观经济状况和宏观调控政策对银行体系脆弱性的非线性影响，并对2010 年银行体系脆 弱性的变化趋势进行短期预测。 关键词：银行体系脆弱性指数；非线性granger 因果关系检验；MSVAR ；预测 中图分类号：F830 文献识别码：A Dynamic Analysis and Forecast of China’s Bank System Fragility Abstract: In this paper, we constructed the monthly index of