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輪読8.6章~8.7章 担当 長谷川禎彦 確率微分方程式 ウィーナー過程 • 微分形式型（数学，金融） – W ：Wiener過程 • 微分方程式型（物理，工学，生物） – ξ : 白色ガウスノイズ – ξ (s) ξ (t)=δ(s-t) 白色ノイズ 8.6 WIENER PROCESS Wiener過程 • 要はドリフトのない，拡散するだけのブラウン 運動 Wiener過程 W(t) t t1 t2 Wiener過程 • W(t)の標準偏差がsqrt(t)であるので