第五讲动态规划(第17-22学时).pdf

哈尔滨工业大学航天学院 李传江 2007年12月 前 言 动态规划(Dynamic Programming) ，是运筹学的 一个分支, 是求解决策过程(Decision Process) 最优 化的数学方法.20世纪50 年代初美国学者Bellman 等人在研究多阶段决策过程的优化问题时，提出 了著名的最优性原理(Principle of Optimality) ，把 多阶段过程转化为一系列单阶段问题, 逐个求解, 创立了解决这种过程优化问题的新方法 ——动态规划. 1957 年他出版的名著 Dynamic Programming, 是该领 域的第一本著作。 前 言 动态规划，从本质上讲是一种非线性规划 方法，其核心是贝尔曼最优性原理。该原 理可归结为一个基本递推关系式，从而使 决策过程连续的转移，并将一个多步最优 控制问题化为多个一步最优控制问题，从 而简化求解过程. 它与极小值原理一起称为现代变分法. 多级决策问题 最短路线问题 最优性原理 离散系统动态规划 连续系统动态规划 动态规划与极小值原理和变分法 动态规划与变分法 极小值原理与变分法 动态规划与极小值原理 多级决策问题 多级决策过程，是指这样的一类特殊的过程, 问题可以按时间顺序分解成若干相互联系的 阶段，在每一个阶段都要做出决策，全部过 程的决策是一个决策序列。要使整个活动的 总体效果达到最优的问题，就称为多级决策 问题。 通过对多级决策问题的讨论, 可以初步了解 动态规划的思想和方法.最短路线问题是 多级决策问题的一个典型例子. 多级决策问题 最短路线问题 9 1 B1 C1 D1 4 3 5 5 2 E1 1 4 8 5 3 4 6 A B C D F 2 2 2 9 2 5 6 4 7 E 1 4 5 2 B C D 3 7 3 2 3 第一级 第二级 第三级 第四级 第五级 目