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Statistics and Application 统计学与应用, 2016, 5(1), 39-47 Published Online March 2016 in Hans. /journal/sa /10.12677/sa.2016.51005 The Absolute Ruin Risk Model with Constant Interest Investment and a Linear Threshold Dividend Strategy Ting He, Lijun Wu* College of Mathematics and System Sciences, Xinjiang University, Urumqi Xinjiang th th st Received: Mar. 10 , 2016; accepted: Mar. 25 , 2016; published: Mar. 31 , 2016 Copyright © 2016 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/ Abstract In this paper, the classical absolute ruin risk model and that model with interference are re- searched based on constant interest investment and a linear threshold barrier dividend strategy. First, renewal equations of moment-generating function and n-th moment with present value of total dividends until absolution ruin are obtained. Second, partial integro-differential equations of Gerber-Shiu function are given. Keywords Linear Threshold Dividend, Absolute Ruin Risk Model, Gerber-Shiu Function, Renewal Equation 基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对 破产模型 贺 婷，吴黎军* 新疆大学数学与系统科学学院，新疆 乌鲁木齐 收稿日期：2016年3月10 日；录用日期：2016年3月25 日；发布日期：2016年3月31 日 *通讯作者。 文章引用: 贺婷, 吴黎军. 基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型[J]. 统计学与应用, 2016, 5(1): 39-47. /10.12677/sa.2016.51005 贺婷，吴黎军 摘 要 在本文中，我们研究基于常利率投资和线性阈值分红策略下的经典的绝对风险破产模型和带干扰的绝对 破产风险模型问题。首先，本文得到累计分红现值的矩母函数和累计分红现值的n-阶矩函数的更新方程。 然后，著名的Gerber-Shiu期望折现罚金函数所满足的更新方程及边界条件采用类似的方法也可以获得。 关键词 线性分红阈值，绝对破产，常利率投资，更新方程，Gerber-Shiu期望折现罚金函数 1. 引言 在复合Poisson 风险模型[1]中，保险公司的盈余过程通常被刻画为