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矩阵函数求导 符号说明 ? d/dx (y) 是一个向量，其第(i) 个元素是 dy(i)/dx ? d/dx (y) 是一个向量，其第(i) 个元素是 dy/dx(i) ? d/dx (yT) 是一个矩阵，其第(i,j) 个元素是dy(j)/dx(i) ? d/dx (Y) 是一个矩阵，其第(i,j) 个元素是dy(i,j)/dx ? d/dX (y) 是一个矩阵，其第(i,j) 个元素是dy/dx(i,j) 注意 Hermitian 转置不能应用，因为复共轭不可解析，x,y 是向量，X，Y 是矩 阵，x,y 是标量。 在下面的表达中 A, B, C 是不依赖于 X 的矩阵，a,b 是不依赖于x 的向量， 线性积 ? d/dx (AYB) =A * d/dx (Y) * B o d/dx (Ay) =A * d/dx (y) ? d/dx (xTA) =A o d/dx (xT) =I o d/dx (xTa) = d/dx (aTx) = a ? d/dX (aTXb) = abT o d/dX (aTXa) = d/dX (aTXTa) = aaT ? d/dX (aTXTb) = baT ? d/dx (YZ) =Y * d/dx (Z) + d/dx (Y) * Z 二次积 ? d/dx (Ax+b)TC(Dx+e) = ATC(Dx+e) + DTCT(Ax+b) o d/dx (xTCx) = (C+CT)x ?? [C: symmetric]: d/dx (xTCx) = 2Cx ?? d/dx (xTx) = 2x o d/dx (Ax+b)T (Dx+e) = AT (Dx+e) + DT (Ax+b) ?? d/dx (Ax+b)T (Ax+b) = 2AT (Ax+b) o [C: symmetric]: d/dx (Ax+b)TC(Ax+b) = 2ATC(Ax+b) ? d/dX (aTXTXb) = X(abT + baT) o d/dX (aTXTXa) = 2XaaT ? d/dX (aTXTCXb) = CTXabT + CXbaT o d/dX (aTXTCXa) = (C + CT)XaaT o [C:Symmetric] d/dX (aTXTCXa) = 2CXaaT ? d/dX ((Xa+b)TC(Xa+b)) = (C+CT)(Xa+b)aT 三次积 ? d/dx (xTAxxT) = (A+AT)xxT+xTAxI 逆 ? d/dx (Y-1) = -Y-1d/dx (Y)Y-1 迹 Note: matrix dimensions must result in an n*n argument for tr(). ? d/dX (tr(X)) = I ? d/dX (tr(Xk)) =k(Xk-1)T ? d/dX (tr(AXk)) = SUMr=0:k-1(XrAXk-r-1)T ? d/dX (tr(AX-1B)) = -(X-1BAX-1)T o d/dX (tr(AX-1)) =d/dX (tr(X-1A)) = -X-TATX-T ? d/dX (tr(ATXBT)) = d/dX (tr(BXTA)) = AB o d/dX (tr(XAT)) = d/dX (tr(ATX)) =d/dX (tr(XTA)) = d/dX (tr(AXT)) = A ? d/dX (tr(AXBXT)) = ATXBT + AXB o d/dX (tr(XAXT)) = X(A+AT) o d/dX (tr(XTAX)) = XT(A+AT) o d/dX (tr(AXTX)) = (A+AT)X ? d/dX (tr(AXBX)) = ATXTBT + BTXTAT ? ? [C:symmetric] d/dX (tr((XTCX)-1A) = d/dX (tr(A (XTCX)-1) = -(CX(XTCX)-1)(A+AT)(XTCX)-1 ? [B,C:symmetric] d/dX (tr((XTCX)-1(XTBX)) = d/dX (tr( (XTBX)(XTCX)-1) = -2(CX(XTCX)-1)XTBX(XTCX)-1 + 2BX(XTCX)-1 ? 行列式 ? d/dX (det(X)) = d/dX (det(XT)) = det(X)*X-T o d/dX (det(AXB)) = det(AXB)*X-T o d/dX (ln(det(AXB))) = X-T ? d/dX (det(Xk)) = k*det(Xk)*X-T o d/dX (ln(det(Xk))) = kX-T ? [Real] d/dX (det(XTCX)) = det(XT