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2017-06-16 发布于四川
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利率衍生产品市场每日简评解析.pdf

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利率衍生产品市场每日简评 2017 年06 月09 日未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任市场概况消息面资金：今日资金情况均衡。公开市场：今日7天逆回购200亿，今日14天逆回购200亿，28天逆回购200 亿；今日到期500亿。 CPI同比：调查：1.5%，上次：1.2%，实际：1.5% PPI同比：调查：5.6%，上次：6.4%，实际：5.5% 今日市场概述今日IRS市场小幅波动，repo 5y成交在3.8375%、3.835%的位置，shibor 1y 在4.64%的点位有成交，shibor 6m成交在4.75%的位置，shibor 9m在4.69%的点位有成交，shibor 6m*9m成交在-5的位置。下午repo 5y在3.825%、3.8275%、3.815%、3.81%的点位有成交，repo 2y 成交在3.65%的位置，repo 4y在3.76%的点位有成交，repo 2y*4y成交在11的位置，repo 4y*5y在5.5的点位有成交。定盘利率本日r007 fixing在3.40，下跌20.00bps；dr007 fixing在2.75，下跌 13.00bps；3m shibor fixing在4.7555，上涨2.49ps；ois fixing在2.8275，上涨0.76bps。 1 市场价格 IRS IRS IRS Qtrly/7d Repo Anually/1Y DEPO Qtrly/3m SHIBOR ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change 1 M 3.550 0.0 2 M 3.535 0.0 3 M 3.550 -1.0 6 M 3.550 -3.5 6 M 4.735 +9.5 9 M 3.570 -3.5 9 M 4.675 +6.5 1 Y 3.585 -3.5 1 Y 4.625 -1.5 2 Y 3.640 -4.0 2 Y 1.650 0.0 2 Y 4.575 -0.5 3 Y 3.690 -4.0 3 Y 1.630 0.0 3 Y 4.545 +0.5 4 Y 3.750 -3.5 4 Y 1.590 0.0 4 Y 4.565 +0.5 5 Y 3.815 -3.0 5 Y 1.600 0.0 5 Y 4.585 +0.5 7 Y 4.085 -3.0 7 Y 1.650 0.0 7 Y 4.775 +0.5 10Y 4.185 -3.0 10Y 1.750 0.0 10Y 5.135 +0.