第六章 现金资产业务新.pptVIP

第六章 现金资产业务 第一节 现金资产的构成 第二节 资金头寸的预测和调度 一、资金头寸及其构成 1、资金头寸的概念 2、头寸根据层次来划分可分为： （1）基础头寸 库存现金+在中央银行的超额准备金 （2）可用头寸 基础头寸+银行存放同业存款 或：支付准备金（备付金）+可贷头寸 二、资金头寸的预测 即对银行流动性需要量的预测 下表为引起银行资金头寸变化的资金来源和资金运用 项目： 银行主要资金来源与运用 某银行计划年度存款趋势预测（单位：百万元） 某银行计划年度贷款趋势预测（单位：百万元） 某银行流动性需求量预测 (单位:百万元) 第三节 现金资产的管理 一、现金资产管理原则 1、总量适度原则 2、适时调节原则 3、安全保障原则 二、库存现金的日常管理 （一）影响银行库存现金的因素 1、现金收支规律 2、营业网点的多少 * * 银行管理本质：解决利润最大化与资产流动性之间的矛盾，所以直接满足流动性的现金管理构成了银行管理最基本的组成部分，一般来说，银行需满足以下四个方面的现金需求： 1、银行首先满足客户提取存款进行日常交易需求 2、满足金融管理当局对法定准备金的规定 3、银行作为清算中心，须在央行存有足够现金以清偿支票 4、银行需向代理行支付现金换取服务 一、现金资产的构成 概念：指银行持有的库存现金及与现金等同的可随时用于支付的银行资产。 包括： （一）库存现金 指：商业银行保存在金库中的现钞和硬币 作用：客户提现，银行日常零星开支 非盈利资产，保卫费用，须适中 （二）在央行存款 1、法定存款准备金 按法定比率向央行缴存 2、超额准备金 广义 狭义 （三）存放同业存款 （四）在途资金 二、现金资产的作用 （一）保持清偿力 （二）保持流动性 收购股份 发行新股 其他负债减少 其他负债增加 存款减少 存款增加 购买债券 变现债券及到期债券 新发放的贷款 贷款利息和本金 资金运用（减少头寸） 资金来源（增加头寸） 银行资金头寸或流动性准备的变化主要是银行存贷资金运动的变化： 存款支出、贷款增加：减少头寸 存款增加、贷款减少：增加头寸 存贷款数量的变化，便构成流动性预测的主要内容，包括基本趋势预测,短期季节性资金需求预测和周期性资金需求预测 （一）存贷款数量预测 1、预测年度内存贷款变化总趋势 2、预测每月存贷款趋势 3、预测季节性存贷款变动趋势 4、预测周期性存贷款变动趋势 1696 0 0 1600 100 1696 1600 12月 1755 3 64 1664 104 1688 1600 11月 1696 0 16 1616 101 1680 1600 10月 1619 -4 -48 1552 97 1671 1600 9月 1574 -9 -80 1520 95 1663 1600 8月 1528 -15 -112 1488 93 1655 1600 7月 1575 -8 -64 1536 95 1647 1600 6月 1656 1 16 1616 101 1639 1600 5月 1753 10 112 1712 107 1631 1600 4月 1710 7 80 1680 105 1623 1600 3月 1656 8 32 1632 102 1616 1600 2月 1589 -3 -16 1584 99 1608 1600 1月 存款余额 周期性存款额 季节性存款变动额 季节性存款额 季节性指数（%） 存款趋势额 年初存款额 时间 计算说明: (1)预测每月存款趋势:根据5年资料先预测年趋势为:6%,则月趋势为6%/12=0.5% (2)季节指数=过去5年相同月份的存款平均余额/过去5年每年年末存款平均余额 (3)季节性存款额=年初存款额*季节性指数 (4)季节性存款变动额=季节性存款额-年初存款额 (5)存款余额=存款趋势额+季节性变动额+周期性存款额 贷款余额 周期性贷款额 季节性贷款变动额 季节性贷款额 季节性指数（%） 贷款趋势额 年初贷款额 时间 1568 0 0 1400 100 1568 1400 12月 1525 0 -28 1372 98 1533 1400 11月 1529 5 -14 1386 99 1538 1400 10月 1577 11 42 1442 103 1524 1400 9月 1611 17 84 1484 106 1510 1400 8月 1515 9 11 1411 108 1495 1400 7月 1506 -3 28 1428 102 1481 1400 6月 1410 -15 -42 1358 97 1467 1400 5月 1349 -21