原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
能源化工套利组合1号
研究咨询部 能源化工套利策略
TEL ：86-21 2014-01-06
能源化工套利组合 1 号
模拟组合管理人
【内容摘要】
施鸣
Tel ：0218003
本交易日操作：继续持有多 L1405 合约，空 TA1405 合约套利。
Mobile
E-mail：shiming@
本交易日收益率 0.91%，累计收益率 9.95%
下交易日操作计划：多 L1405 合约，空 TA1405 合约套利可继续持有，
关注 L1405 合约走势情况；后期可以择时进行正向套利，即买 L1405
合约，卖 1409 合约。
请阅读最后一页重要声明 1
【现有套利组合】
截至日期 01 月 06 日
买入合约 单个组合累
套利组合 当前价差 开仓价差 目标价差 当前收益率 操作建议
计收益率
L1405
卖出合约
L-PTA 套利 3904 3244 4000 16.90% 持有 16.90%
TA1405
注：L-PTA 组合始于 2013 年 11 月 8 日
买入合约 单个组合累
套利组合 当前价差 开仓价差 目标价差 当前收益率 操作建议
计收益率
L1405
卖出合约
L 跨月套利 -545 -690 -380 5.79% 已经离场 6.00%
文档评论（0）