中南大学概率论课件_简tl第3章_多维随机变量和其分布.ppt

机动 目录 上页 下页 返回 结束 离散型r.v的条件分布 实际上是第一章讲过的条件概率概念在另一种形式下的重复. 定义 设(X, Y)是二维离散型随机变量, 对于固定的 j, 若P(Y=yj)0, 则称 为在Y=yj条件下随机变量X的条件概率函数. , i=1,2, … 类似定义在X=xi条件下 随机变量Y 的条件概率函数. 作为条件的那个r.v, 认为取值是 给定的, 在此条件下求另一r.v的 概率分布. 机动 目录 上页 下页 返回 结束 条件分布是一种概率分布, 它具有概率分布的一切性质. 正如条件概率是一种概率,具有概率的一切性质. 例如： i=1, 2, … 机动 目录 上页 下页 返回 结束 例 一射手进行射击, 击中目标的概率为p (0p1), 射击进行到击中目标两次为止. 以X 表示首次击中目标所进行的射击次数, 以Y 表示总共进行的射击次数. 试求X和Y的联合分布及条件分布. 解：依题意, {Y=n}表示在第n次射击时击中目标, 且在前n-1次射击中有一次击中目标. {X=m}表示首次击中目标时射击了m次 n次射击 击中 2 n n-1 1 ………………. m 击中 机动 目录 上页 下页 返回 结束 n=2, 3, …; m=1, 2, …, n-1 由此得X和Y的联合概率函数为 不论m(mn)是多少, P(X=m, Y=n)都应等于 n次射击 击中 2 n n-1 1 ………………. m 击中 每次击中目标的概率为 p P(X=m,Y=n)=? 机动 目录 上页 下页 返回 结束 为求条件分布, 先求边缘分布. X的边缘概率函数是: m=1, 2, … 机动 目录 上页 下页 返回 结束 Y的边缘概率函数是: n=2, 3, … 机动 目录 上页 下页 返回 结束 于是可求得: 当n=2, 3, …时, m=1, 2, …, n-1 联合分布 边缘分布 机动 目录 上页 下页 返回 结束 n=m+1, m+2, … 当m=1, 2, …时， 机动 目录 上页 下页 返回 结束 连续型r.v的条件分布 设(X, Y)是二维连续型r.v, 由于对任意 x, y, P(X=x)=0, P(Y=y)=0, 所以不能直接用条件概率公式得到条件分布, 下面我们直接给出条件概率密度的定义. 机动 目录 上页 下页 返回 结束 定义 设X和Y的联合概率密度为f (x, y), 边缘概率密度为 , 则对一切使 的x, 定义已知X=x下, Y 的条件 密度函数为 同样, 对一切使 的 y, 定义 为已知Y=y下, X的条件密度函数. 机动 目录 上页 下页 返回 结束 我们来解释一下定义的含义: 将上式左边乘以dx, 右边乘以(dx dy)/dy即得 以 为例 机动 目录 上页 下页 返回 结束 换句话说, 对很小的dx和dy, 表示已知 Y取值于y和y+dy之间的条件下, X取值于x和x+dx之间的条件概率. 机动 目录 上页 下页 返回 结束 运用条件概率密度, 我们可以在已知某一随机变量值的条件下, 定义与另一随机变量有关的事件的条件概率. 定义在已知Y=y下, X的条件分布函数为 特别, 取 即: 若(X, Y)是连续型r.v, 则对任一集合A, 机动 目录 上页 下页 返回 结束 解: 为此, 需求出 求 例 设(X, Y)的概率密度是 机动 目录 上页 下页 返回 结束 由于 于是对y0, 故对y0, 机动 目录 上页 下页 返回 结束 例 设(X, Y)服从单位圆上的均匀分布, 概率 密度为 求 解：X的边缘密度为 机动 目录 上页 下页 返回 结束 当|x|1时,有 X作为已知变量 这里是y的取值范围 X已知下Y 的 条件密度 因此 机动 目录 上页 下页 返回 结束 前面, 我们已经知道, 二维正态分布的两个边缘密度仍是正态分布. 可以证明, 对二维正态分布, 已知X=x下, Y 的条件分布, 或者已知Y=y下, X的条件分布都仍是正态分布. 留作练习. 机动 目录 上页 下页