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大公信用评级方法框架
大公商业银行
信用评级方法框架
地址 中国北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦 B 座 20 层
邮编 100016
电话 (8610)
传真 (8610)
客服 (8610) 4008 84 4008
大公信用评级方法框架
目 录
摘要 1
行业风险分析 2
银行风险特征 2
银行风险类型和风险演变趋势 3
评级思路和评级方法 5
总体评级思路 5
银行财务实力评级 7
外部支持 11
关键评级要素 12
营运价值 12
公司治理 14
风险管理 14
资产质量 16
长期持续盈利能力 17
流动性分析 17
评级指标体系 19
大公商业银行信用等级符号及定义 21
商业银行信用评级 21
银行财务实力评级 22
0
大公信用评级方法框架
摘要
商业银行作为经营货币信用业务的企业,与一般工商企业及其他经济单位相比,最
显著的特点是负债经营,即商业银行作为传统金融中介机构,通过吸收社会机构和个人
的闲散资金并利用客户的各种存款及其他借入款作为主要的营运资金,其自有资本占资
产总额的比率远远低于其他行业,这一经营特点决定了商业银行本身就是一种具有内在
风险的特殊企业。因此从信用关系的角度来看,对存款人而言,商业银行是债务人,而
银行显著的外部性效应,其自身的信用状况直接关系到银行能否足额、及时地偿还其债
务,关系到存款人所存款项的资金安全。大公正是基于对商业银行风险充分认识的基础
上,从定性和定量的角度考察和评估商业银行的风险程度和风险大小,以便于发行人、
投资者、存款户及其他机构和个人更好地了解和把握商业银行风险,解决由于信息不对
称所带来的不确定性和外部负效应。
大公商业银行的信用评级首先针对商业银行的风险特征,在考察银行个体的财务实
力和外部支持的基础上,对受评银行进行综合的主体信用评级。
本报告在对商业银行风险特征和风险类型进行了分析,指出经营和管理风险是商业
银行的主要特征,并将影响商业银行信用风险的主要因素分为运营价值、风险管理、管
理与战略、资本充足性与流动性和长期持续的盈利能力等五个方面。但是,必须表明的
是本报告只是包含了影响商业银行信用风险的最重要因素,但并没有覆盖其全部影响因
素,因此,本报告仅作为投资者和银行衡量其信用风险的参考,影响银行信用品质的还
有其他未阐明的因素。
本报告的分析框架主要包括:
中国商业银行行业风险分析
评级思路和评级方法
关键评级要素
评级指标体系
1
大公信用评级方法框架
行业风险分析
银行风险特征
通常所说的商业银行风险是指商业银行在经营过程中由于受到诸多不确定因素的
影响,从而使银行遭受损失的可能性。商业银行作为经营货币信用业务的企业,其高负
债经营的特性决定了银行风险的特殊性。
银行风险的内生性。商业银行是经营货币资金的特殊企业,并不直接从事生产
活动,信息的不确定性和非对称性所导致的逆向选择和道德风险是引发银行风险的主要
因素,这就决定了商业银行是经营风险的企业,银行经营行为的特殊性也就决定了其
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