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第14讲 二维正态分布 中心极限定理 教学目的：了解二维正态分布，理解独立同分布的中心极限定理和棣莫佛—拉普拉斯定理。 教学重点：独立同分布的中心极限定理。 教学难点：应用独立同分布的中心极限定理解决实际问题。 教学学时：2学时 教学过程: 第四章 正态分布 §4.4 二维正态分布 定义 若二维连续随机变量的联合概率密度为 （ ） 则称服从二维正态分布，记作 。其中，都是分布的参数。 满足概率密度的两条基本性质： （1）。 （2）。 下面我们来讨论二维正态分布的边缘分布问题。 随机变量的边缘概率密度为 其中 设，则有 由与的对称性可求得的边缘密度为 由此可见，二维正态分布的两个边缘分布都是正态分布，并且可以知道 下面我们可以看到参数为随机变量的相关系数。 （定积分计算略） 注 由第三章的内容可知，若随机变量与相互独立，则相关系数；但是，当时，与却不一定相互独立。然而，在正态分布的情形下，当相关系数时，二维正态分布的联合概率密度可化为 . 所以，若随机变量服从二维正态分布，则随机变量与相互独立的充要条件是。 例1 若随机变量与相互独立，都服从标准正态分布，求随机变量 函数的概率密度。 解 由于与都服从标准正态分布，概率密度分别为 ， 又随机变量与相互