第五章 第二部分时间序列分析.pptVIP

第二部分 时间序列分析 ——向量自回归（VAR）模型 内容安排 一、向量自回归模型定义 二、VAR的稳定性 三、VAR模型滞后期k的选择 四、VAR模型的脉冲响应函数和方差分解 五、格兰杰非因果性检验 六、VAR与协整 七、实例 1953—1997年我国gp,cp,ip 1953—1997年我国rgp,rcp,rip 1953—1997年我国Lngp,Lncp,Lnip 一、向量自回归模型定义 1980年Sims提出向量自回归模型（vector autoregressive model）。 VAR模型是自回归模型的联立形式，所以称向量自回归模型。 产生的问题是什么?无法捕捉两个变量之间的关系解决办法:建立两个变量之间的关系 上述方程可以用OLS估计吗? VAR模型的特点： （1）不以严格的经济理论为依据。 ①共有哪些变量是相互有关系的，把有关系的变量包括在VAR模型中； ②确定滞后期k。使模型能反映出变量间相互影响的绝大部分。 （2）VAR模型对参数不施加零约束。 （3）VAR模型的解释变量中不包括任何当期变量，所有与联立方程模型有关的问题在VAR模型中都不存在。 （4）有相当多的参数需要估计。当样本容量较小时，多数参数的估计量误差较大。 （5）无约束VAR模型的应用之一是预测。 （6）用VAR模型做样本外近期预测非常准确。做样本外长期预测时，则只能预测出变动的趋势