第5章 联立方程模型.pdf

第5章 联立方程模型 前面4章讨论的是单方程模型。单方程分析经济活动、经济关系中的单向 影响（单向决定关系、单向因果关系）。这种单向影响是经济活动中的基本 联系。认识其内在联系有重要价值，但还不够。 经济现象是复杂的，存在着相互依存、相互制约，甚至多层次、动态影 响和循环反馈等。因果关系可能是双向的，或者一果多因，或者一因多果。 如果把他们割裂成一个个单向关系，不能全面理解和掌握经济过程的内在规 律。因此，需要用多个相互联系的方程，正确全面的反映复杂的现实经济系 统状况。 经济行为方程11 经济过程1：一组方程（随机方程+确定方程） 行为主体1 行为主体2 经济过程2：一组方程（随机方程+确定方程） …… … 行为主体m 经济行为方程2h 经济过程h：一组方程（随机方程+确定方程） 1 5.1 联立方程模型的基本概念 5.1.1 联立方程模型的例子 农产品供需模型： 价格、需求和供给由供求平衡条件决定，因此反映供求关系的供求模型 为： D P Y (1)  α +α +α +µ  t 0 1 t 2 t 1t S P W (2)  β +β +β +µ t 0 1 t 2 t 2t  Dt St (3)  (1)式需求函数 :需求量依赖于价格 和消费者的收入 P Y (2)式供给函数 :供给量由商品价格P和天气条件W （和/ 或经济能力）决定  (3)式供求平衡条件 : 价格既取决于供给者又取决于购买者；需求量和 供给量决定着平衡价格，价格又影响需求与供给。 内生变量： D 、S 、P 外生变量： Y 、W t t t t t 2 5.1.2变量分类 1）内生变量：由模型系统内决定，其值大小由方程组的联立解得到。 一般而言，内生变量既影响所在系统，又受所在系统影响。它是具有某 种概率分布的随机变量，并且与随机扰动项相关。设Y 是内生变量，u 是随 t t 机扰动项，则有 Cov(Y ,u )≠0 t t 2)外生变量：由模型系统外部决定，其值大小由系统之外的因素决定。 联立方程模型中，外生变量是非随机变量，与随机扰动项不相关。设Xt 是外生变量，则有 Cov(X ,u )=0 t t 3 ）前定变量；包括外生变量和滞后内生变量。 联立方程模型中，前定变量与随机扰动项不相关