2009_黄薇_基于因子分析方法的PPI波动率研究.pdfVIP

中国软科学 2009年第 5期 基于因子分析方法的 PP I波动率研究 黄 　薇 ,任若恩 (北京航空航天大学 　经济管理学院 ,北京 100 19 1) 摘 　要 :随着世界贸易程度的不断深入 ,应该采用更加开放的视角研究价格波动问题 ,尤其是与可贸易的工业品 ( ) 价格相关的生产者价格指数 PP I 。本文利用相关分析及因子分析方法 ,对当今世界主要的 17个制造业国家的 工业品出厂价格指数波动情况做了进一步的研究 ,挖掘出这些国家在这一价格指数波动行为表现上的共同因素 和主要差异 。 关键词 :生产者价格指数 ;相关分析 ; 因子分析 中图分类号 : F11　　文献标识码 : A 　　文章编号 : 1002 - 9753 (2009) 05 - 0172 - 07 A Study of Producer Pr ice In dex Vola tility by Factor Ana ly sis HUAN G W ei, R EN Ruo - en (S chool of E conom ics and M anag em en t, B eihang Un ivers ity, B eij ing 100 19 1, Ch ina) A b stract:W ith the developm ent of world trade, we shou ld study p rice issues in a more op en p ersp ective, esp ecially the p roducer p rices index ( PP I) wh ich is related w ith the tradab le indu strial p roduct. This p ap er studies the PP I volatility of 17 m ajor m anufacturing countries by factor analysis, and discovers the m ain common trend and difference on th is volatility. Key words:p roducer p rice index; correlation analysis; factor analysis 　　一 、引言 水平 。然而 , 2007年以来 ,在内外部冲击的双重作 在过去 30年中 , 中国经济发展迅猛 ,而其主要 用下 , 中国经济出现了较为严重的整体通货膨胀 。 推动力来自以制造业为主的工业生产 。根据世界 主要的外部冲击来 自于由于长期的国际收支双赤 银行的统计 , 1980 - 1990 年中国的工业年增长速 字导致的美元贬值 ,全球性的粮食危机 以及 国际 度为 11. 1% ,仅略低于韩国; 1990 - 2000年中国的 投机炒作带来的国际大宗商品价格 的非理性上 工业年增长速度为 13. 7% 。自从中国加入 W TO 扬 ;而内部的冲击如雪灾 、地震 、食物供给周期波 以来 ,随着对外贸易的不断加强 , 中国的制造业得 动等也对市场物价造成了一定影响 。 到了进一步的发展 。同时 , 工业制成品成为了对 现有的大量定量研究文献大都着眼于将中国 外贸易的主力军 , 2006 年中国的工业制成品出口