具有交易成本的均值-绝对偏差模糊投资组合优化∫1 ∫1 2∫1 ∫1 ∫1 ....pdfVIP

下载本文档

10
0
约5.13万字
约 6页
2017-06-19 发布于天津
举报
版权申诉

具有交易成本的均值-绝对偏差模糊投资组合优化∫1 ∫1 2∫1 ∫1 ∫1 ....pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

具有交易成本的均值-绝对偏差模糊投资组合优化∫1 ∫1 2∫1 ∫1 ∫1 ...

第卷第期武汉科技大学学报 , 38 3 Vol.38No.3 年月 2015 6 JournalofWuhanUniversitofScienceandTechnolo Jun.2015 y gy 췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍 具有交易成本的均值绝对偏差模糊投资组合优化 - , 张鹏舒燕菲 ( , , ) 武汉科技大学管理学院湖北武汉 430081 : , 摘要考虑到资产收益率的模糊不确定性提出具有交易成本和交易量限制的均值绝对偏差模糊投资组合优 - 。 , 。化模型运用可能性理论将该模型转化为显式的线性规划问题并采用改进的旋转算法进行求解最后通过 , 实证研究证明该模型和算法的有效性讨论了资产收益率为梯形模糊数的情况下投资者针对现有投资组合的调整策略。 : ; ; ; ; ; 关键词投资组合均值绝对偏差交易成本旋转算法资产收益率模糊数 - 中图分类号: ; 文献标志码: 文章编号: ( ) F224.9O221.2 A 1674-3644201503-0235-06 , 投资组合优化要解决的关键问题是收益与风不总是有效的因此投资者可能会在投资期内对 [] 1 险的平衡。最早用数量化方法解决 , Markowitz 投资组合进行调整而调整投资组合会产生交易 [12-13] , 投资组合优化问题分别采用均值和方差来度量成本。Zhang等考虑了单位买进卖出成本和。投资组合的收益和风险但均值方差模型存在 , - 每种资产单位交易成本对投资组合的影响分别 , 较大的局限性其要求资产收益率呈多元正态分。提出了不同的投资组合优化模型在上述研究的 ,