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第 17 卷第 4 期 经 　济 　数 　学 Vo1 17 　No. 4 　　　　　　　　 　　　　　　　　　 2000 年 12 月 MA THEMA TICS IN ECONOMICS Dec. 2000 不同步交易模型的参数估计 刘小茂 　李楚霖 (华中科技大学数学系 ,武汉 ,430074) 摘 　要 　对金融证券中高频数据的不同步交易模型 ,讨论了参数的矩估计 ,极大似然估计及估计的有关性质. 关键词 　高频数据 ,不同交易 ,参数估计 1. 引