第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题.pptVIP

第五章 经典单方程计量经济学;§5.1 虚拟变量模型一、虚;一、虚拟变量的基本含义许多经济;这种“量化”通常是通过引入“虚;概念：同时含有一般解释变量与虚;二、虚拟变量的引入　虚拟变量做;几何意义：若 ?20，则两个;将多个虚拟变量引入模型中，考察;乘法方式 １．考察截距的不同，;虚拟变量D以与X相乘的方式引入;当截距与斜率发生变化时，则需要;以Y为储蓄，X为收入，可令：　;（３） ?1=?1，但?2??;在统计检验中，如果 ?4=0 ;具体的回归结果为：;1990年后：S = -154;临界指标的虚拟变量的引入　根据;OLS法得到该模型的回归方程为;三、虚拟变量的设置原则例。已知;在上述模型中，若再引入第四个虚;显然，(X,D)中的第1列可表;§5.2 滞后变量模型 一、;一、滞后变量模型 在;滞后效应 因变量受;产生滞后效应的原因 1.;滞后变量模型 有限自回归分布滞;（1）分布滞后模型（distr;被称为长期（long-run）;（2） 自回归模型（autor;二、分布滞后模型的参数估计 ;分布滞后模型的修正估计方法 ;（1）经验加权法　　根据实际问;Ｂ．矩型：即认为权数是相等的，;例5.2.1 对一个分布滞后模;则原模型的估计结果为： 321;（2）阿尔蒙（Almon）多项;阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶;第二步，模型的OLS估计 对变