随机过程课堂例题.ppt

2、随机过程的概念与基本类型;例2;例3;3、泊松过程[例1] 已知仪器在 [ 0 , t ] 内发生振动的次数 X(t) 是具有参数?的泊松过程。若仪器振动k (k ? 1)次就会出现故障，求仪器在时刻 t0 正常工作的概率。;参数为 n 和 s/t 的二项分布;[例3] 设在 [ 0 , t ] 内事件A已经发生 n 次，求第k次(k n) 事件A发生的时间Wk 的条件概率密度函数。;[例4] 设{X1(t), t ? 0 }和{X2(t), t ? 0 }是两个相互独立的泊松过程，它们在单位时间内平均出现的事件数分别为 ?1和?2。记Wk(1)为过程X1(t)的第k次事件到达时间， W1(2)为过程X2(t)的第1次事件到达时间，求 P{Wk(1)W1(2)}，即第一个泊松过程的第k次事件发生早于第二个泊松过程的第1次事件发生 的概率。;例6;[例7] 设某路公共汽车从早上5时到晚上9时有车发出。乘客流量如下：5时平均乘客为200人/时；5时至8时乘客线性增加，8时达到1400人/时；8时至18时保持平均到达率不变；18时至21时到达率线性下降，到21时为200人/时。假定乘客数在不相重叠的时间间隔内是相互独立的。求12时至14时有2000人来站乘车的概率，并求出这两小时内乘客人数的数学期望。;;4 马尔可夫链 [例] 设{ Xn , n?T }是一个马尔可夫链，其状态空间 I = {a, b, c}，转移矩阵为;解：;[例] （例4.8）设马尔可夫链的状态空间 I = {1, 2, 3}，其转移概率矩阵为;[例] （例4.9）设马氏链的状态空间 I = {0, 1, 2, …}，其转移概率为;[例] （例4.11）设马氏链 { Xn } 的状态空间 I = { 1, 2, 3, 4, 5 } ，转移矩阵为P，试分析其闭集及不可约性。;[例] （例4.13）设状态空间 I = { 1, 2, … , 6 } ，转移矩阵为P，试分解此链并指出各状态的常返性及周期性。;[例] （例4.13）设状态空间 I = { 1, 2, … , 6 } ，转移矩阵为P，试分解此链并指出各状态的常返性及周期性。;[例] （例4.14）设不可约马氏链的状态空间 C = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }，转移矩阵为P，试对其状态空间进行分解。;[例] （例4.14）设不可约马氏链的状态空间 C = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }，转移矩阵为P，试对其状态空间进行分解。;[例] （例4.15）设 { Xn } 是例4.14中的马氏链，已知 d = 3，则 { X3n , n ? 0 } 的转移矩阵为;[例] （例4.16）设马尔可夫链的转移概率矩阵为P，求马氏链的平稳分布及各状态的平均返回时间。;[例2];[例2];习题;解答;解答;5、连续时间的马尔科夫链例题;例题;例题;例题;例题;6、平稳随机过程例1——白噪声;例2;[例2] 如图所示X (t) 是平稳过程，分析过程Y (t)的平稳性。;例1;例3