02计量经济学简介讲课.pdfVIP

计量经济学简介 只对计量经济学基本情况作简单介 绍，具体内容只选讲部分模型应用 1 一、什么是计量经济学 计量经济学的产生与发展 生产的起因： 计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的。 十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产 的出现，市场经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题 做出更精确、深入的分析、解释与判断。 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激 烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测。 经济工作者使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理的方式 已不能适应社会化大生产的需要。 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周 期的研究，以及政策模拟、预测分析。 这是计量经济学诞生的社会基础。 2 英文名Econometrics来源 英文，“Econometrics”最早是由挪威经济 学家费里希(R. Frish)于1926年模仿 “Biometrics” （生物计量学）提出的，标志 着计量经济学的诞生。但人们一般认为， 1930年12月29 日世界计量经济学会成立和 由它创办的学术刊物 《Econometrica》于 1933年正式出版，标志着计量经济学作为 一个独立学科正式诞生了。 3 发展历程简述 30年代，主要研究微观经济问题 舒尔茨 （H·Schultz）在需求理论和市场行为 方面的研究。 柯伯 （C·W ·Cobb）和道格拉斯 （P·H·Dauglas）对生产函数的研究。 丁伯根 （J·Tinbergen ）在经济周期、景气 循环理论方面的研究，为计量经济学拓宽了 新的领域。 弗里希 （R·Frisch）以经济学和统计学理论 为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经 济的稳定性 4 40-70年代，主要研究宏观经济问题并且计 量经济方法有了很大的发展 维尔莫 （Havelmo）、瓦尔德 （Wald ）进一 步明确了计量经济学的数理统计基础。 50年代瑟尔 （Theil ）发明了两阶段最小二乘 法。 60年提出分布滞后方法。 从50从年代开始，西方各国相继建立宏观计 量 经济模型，用于预测经济周期，和探讨宏观 经济政策的效果。 5 20世纪70年代之后，在理论方法上有新突 破，在应用上广泛而深入 计算机技术应用解决了计算问题 理论与方法上 除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非 线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、 半参数模型、动态模型、时间序列模型、协 整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领 域。 大大拓展了计量经济学的应用领域 宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向 更多地对经济理论假设和政策假设的检验。 6 诺贝尔经济学奖与计量经济学 据统计，53位获奖者中10位直接因为对计量 经济学发展的贡献而获奖，是： 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger