第六篇 自相关.pptVIP

* 三、其它方法简介 （一）一阶差分法 式中， 为一阶自回归AR(1)。将模型变换为 ： 如果原模型存在完全一阶正自相关，即 则 其中， 为经典误差项。则随机误差项为经典误差项，无自相关问题。使用普通最小二乘法估计参数，可得到最佳线性无偏估计量。 * （二）德宾两步法 当自相关系数未知时，也可采用德宾提出的两步法，消除自相关。将广义差分方程表示为： * 第一步，把上式作为一个多元回归模型，使用普通最小二乘法估计参数。把 的回归系数 看作 的一个估计值 。 第二步，求得 后，使用 进行广义差分， 求得序列： 和 然后使用普通最小二乘法对广义差分方程估计 参数，求得最佳线性无偏估计量。 * 研究范围：中国农村居民收入－消费模型 （1985-2007） 研究目的：消费模型是研究居民消费行为的工具和手段。通过消费模型的分析可判断居民消费边际消费倾向，而边际消费倾向是宏观经济系统中的重要参数。 建立模型 －居民消费， －居民收入， －随机误差项。 数据收集：1985—2007年农村居民人均收入和消费 (见表6.3) 第五节 案例分析 * 据表6.3的数据使用普通最小二乘法估计消费模型得： 该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为23、一个解释变量的模型、5%显著