基于VaR的权变投资组合保险策略及实证分析.pdfVIP

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2017-06-22 发布于北京
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年月数理统计与管理， !% , O)K+ !% 第卷第期 0 C5F)L56:6DYL)L5HL5FH):QO):)9G9:L !# ! 88 ; (6CR!# 6+! 文章编号： — （） — $! $#%%!%! $’# $ 基于()* 的权变投资组合保险策略及实证分析 $ ! $ 邹小芃钱英余君（浙江大学经济学院，杭州，；浙江大学数学系，杭州，） $+ ,$!-!+ ,$!- 摘要：传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作，在熊市期间确能起到保险作用，但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了()*技术和滤嘴法则的()*套补的权变投资组合保险策略，则能弥补上述缺憾，为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。关键词：；滤嘴法则；投资组合保险；尾指数 ()* 中图分类号：文献标识码： ./,+%’ 0 !#$% ’(’)*+,-./ 123*456*7#/819-’9#9- 0 : ;1(-21+’197.(*9)#,-(*-# :0 $ ! $ 12345)679: ，， 8 ; =0?5: ?3@A: ; （，，； $+B6CC996DEF6:6G5FH 1I9@5): 3:5J9KH5L ,$!- ; ; M ，，） !+N9)KLG9:L6DO)LI9G)L5FH1I9@5): 3:5J9KH5L ,$!- 8 ; M ： =7-(*)-PK)Q5L56:)C 6KLD6C565:HAK):F9HLK)L959H5GC9G9:LLI95:HAK):F9HLK)L9 )CCLIK6AILI95:J9HLG9:L 9K5 8 ; 8 ;M ; 8 ， 6QR=LQ69HF):6SL)5:LI95:HAK):F99DD9FL5:LI9S9)K5HIG)KT9L SALC6H