Ch10 等式约束优化.pdf

/ 转发请注明出处 From 我的同学兼同事kxb 等式约束优化 2014.01.06 KongXiangbin 等式约束优化  等式约束优化问题的解析方法  等式约束的Newton方法  等式约束不可行初始点的Newton方法 等式约束优化解析方法 问题描述： minimize f (x) subject to Axb fx( ) 为凸函数，且二次连续可微，且 pn AR , p n,rankAp 等式约束优化解析方法  例子 2 2 2  Minimize f (x)  x x x 2 1 2  Subject to A=(1,1)b=1, Ax bx x 1 1 2  消除法  KKT方程 消除法 方程组 的解集： Axb  np {x|Axb}{Fzx|zR }  x F A 为方程组的一个特解， 为 的零空间任何矩阵。 无约束优化形式： minimize f (Fz x),zR np * 若 为最优解，则有z * * * T 1 * x Fz x  (AA) Af (x ) 5 消除法 2 2 min f (x) x x 1 2 st. x x 1 1 2  F (1,1) x(0,1) 根据消除法，消除等式约束简化为 Min  2 f (Fz x) f (-z,z+1) 2