DVP接口、指南签报.pdfVIP

中国结算深圳分公司关于公司债和资产证券化业务相关数据接口 规范变化的说明（测试用稿） 2007-09-24 1. 说明 1.1. 为便于参与深圳市场业务的券商（结算参与人）和相应 IT 提供商更 好地理解公司债及资产证券化相关技术系统变化，尽快做好券商端技术 系统的准备工作，中国结算深圳分公司（以下简称“本公司”）编制和发 布本接口说明文档。 1.2. 本公司改造系统的宗旨是从技术上保障证券结算安全进行，同时，尽 量减少系统改造对券商系统带来的影响。 1.3. 本文中涉及的内容以本公司正式公布的业务指南等为准。附件为《公 司债登记结算业务方案基本安排（测试用稿）》。 1.4. 本接口变化启用时间另行通知。 1.5. 咨询电话 0755（技术） 2. 公司债业务结算模式及接口简介 根据公司债相关业务方案和规则，公司债集中竞价交易采用 T+1DVP 担 保交收方式，公司债大宗交易采用 T+1 非担保 DVP 交收（逐笔全额交收） 方式。 目前，采用 T+1DVP 担保交收的品种有权证和 ETF 交易，资产证券化产 品走大宗交易通道，采用逐笔全额非担保模式。 公司债集中竞价交易的接口参照原来权证和ETF 的交易结算接口方案； 对公司债大宗交易以及资产证券化，新增两项内容：交易当日（T 日） 1 下发清算数据（SJSQS.DBF）；T+1 日通过 SJSGF.DBF 中‘B9’业务下发交收 失败数据（注意：对资产证券化业务，不再借用‘41’业务发送交收成功数 据）。 详见下文。 3、公司债数据接口说明 ①T 日清算 T 日收市后，本公司对交易类成交数据进行清算，下发按托管单元汇总 的清算数据（SJSQS.DBF）给结算参与人。 SJSQS.DBF 具体参见《深交所数据接口规范 Ver4.53》，只是在清算业务 含义表中增加公司债券种以及公司债大宗交易及资产证券化业务的描述【将 补充到后续版本的接口规范中】： 清算业务含义表 （表十七） QSYWLB 相应业务含义 说明 00 交易清算数据 QSZQDH 为证券类别，例如： ‘03’，表示权证类别的交易清算； ‘EF’，表示ETF 的交易清算。 ‘1C’，表示公司债的集中竞价交易清算。 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1 。 买入金额表示买入成交应付资金，卖出金额表示卖出成 交应收资金。 DZ 大宗交易平台非担保清算 QSZQDH 为证券代号 数据 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1 。 买入金额表示买入成交应付资金，卖出金额表示卖出成 交应收资金。 因公司债采用 T+1 DVP 交收，本公司不对 T 日交易涉及的资金进行预记 T+1 日帐的处理，故T 日SJSZJ.DBF 中不再包含T 日交易的帐务变更数据。 交易统计数据 SJSTJ.DBF 中包含公司债的集中竞价交易统计，不含公司 2 债大宗交易的统计。 ②T+1 交收 T+1 日，本公司根据T 日清算结果，完成证券和资金的交收，下发交收 结果给结算参与人（SJSZJ.DBF、SJSGF.DBF、SJSDZ.DBF 等）。