递增斜率分段线性规划的对偶算法.PDFVIP

1991年1月 重 庆 大 学 学 报 Vol l4．№ ．1 第1 卷第l期 JOURNAL OF CHONGQING UNIVERSITY Jan．199】 递增斜率分段线性规划的对偶算法’ A DUAL ALGoRITHM OF PIECEWISE LINEAR PRoGRAMMING WI11H SUCCESSIVELY INCREASING SLDPES 李 文沅 李志 平 徐 国禹 Li Wenyuan Li Zhi pjng Xu Guoyu (电气I程系) 摘 要 钉对目标函数具有递增斜率的分段线性规划问题，提出了一种快速的对偶算法。 算法基于单纯黟的思想，引入指针的概念来建立问题最优性和可行性判据，不需设置分段变 量，不会扩大问题的规模，从而减步了内存和计算量。 关键词 ／分段；线性规划；递增斜率；对偶单纯形算法 中国图书资料分类法分类号 0221·1 ABSTRACT A fast dual algorithm is presented for the pieecwise linear programming with$ucces- sively increasing slopes．The~oD_cept of the pointer Is used to derive the op石mality and the feasibility conditions based on the dtlal simplex principle，which avoids enlarging the scale o￡the problem due to introducing pieccwLse variables so that storage and calculating requirements are reduced．Finally，the example is given to demonstrate the effectiveness of the presented algorithm． KEY WORDS／pieeewkse；linear programming；snccesively increasing sJops；dual simplex method 0 引 言 工程实际中往往存在目标函数具有凸性的线性约束优化问题，这类问题可转化为有递增 斜率的分段线性规划问题。由于递增斜的特殊性，这类问题用不着冗繁的分段线性规划的一般 算法[2]来求解。通常的求僻方法是对每一段引入一个新的分段变量，把问题转化为关于分段 变量的线性规划问题。这样，使得变量数太大增加，从而增加了内存及计算量 我们曾提出过不 增设分段变量而直接求解这种递增斜率分段线性规划问题的一种新算法 。本文再给出直接 求僻这类问题的另一种新算法——递增斜率分段线性规划的对偶算法。 1 问题的描述 分段线性规划问题描述如下： 。 1 rainy=∑， (≈) (1) j l stt．AX=B (2) l 0≤x≤ (3) ·收文日期 198g～O 一0{ 第l4卷第1期 李支沅等：递增斜率分段线性规划的对偶算法 其中．，_( )是关于 的分段线性函数．A是讯× 矩阵， 是m维矢量，x是 维矢量， 是x 的上限，o是 维0矢量 ，1( )可描述如下： 将 的所在区间分为 段．这时 —1个分点为：