申银万国宝鼎2期限额特定集合资产管理计划资产管理报告.PDFVIP

2 2 申银万国宝鼎22期限额特定集合资产管理计划资产管理报告 2011 4 1 2011 6 30 2011 4 1 2011 6 30 44月11日66月3300日） 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于证券公司 开展集合资产管理业务有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细 则（试行）》（以下简称“《实施细则》”）及其他有关规定制作。 中国证监会对申银万国宝鼎2期限额特定集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了 无异议函（证监函证监函[2010]1744号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证 监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利， 也不保证最低收益。 托管人已于2011年4月20日复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2011年4月1日―2011年6月30日 一、集合计划简介 （一）基本资料 集合计划名称: 申银万国宝鼎2期限额特定集合资产管理计划。 集合计划类型：非限定性集合资产管理计划。 集合计划成立日：2010年12月22日。 集合计划成立规模：233,800,524.42元。 集合计划报告期末计划总份额：186,770,623.94份。 集合计划存续期：2010年12月22日-2012年12月22日 集合计划投资目标：在控制风险的前提下，追求客户收益最大化，实现集合计划资产在管理期限内的 积极增长。 集合计划投资策略：本计划的投资管理由自上而下的大类资产配置、行业优化和自下而上的精选个股 组成。 集合计划业绩比较基准：本计划业绩比较基准 = 沪深300指数×60％ ＋ 上证国债指数 ×40％。 集合计划管理人：申银万国证券股份有限公司 集合计划托管人：中国光大银行股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1、主要财务指标： 主要财务指标 报告期（2011年4月1日-2011年6月30日） 1.本期已实现收益 -7,042,293.30 2.本期利润 -11,266,613.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0582 4.期末基金资产净值 180,385,975.38 5.期末基金份额净值 0.9658 2、主要财务指标备注 ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、集合计划累计净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图 图1 2010.12.22－2011.6.30净值增长率与比较基准对比 本集合计划的业绩比较基准是：沪深300指数×60％ ＋ 上证国债指数×40％ 4 4 44、本期每份额净值增长率与投资基准