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第六章 主成分分析与因子分析 6.1 主成分分析 6.2 因子分析 6.1 主成分分析 6.1.1 主成分分析的概念与步骤 6.1.2 使用INSIGHT模块作主成分分析 6.1.3 使用“分析家”作主成分分析 6.1.4 使用PRINCOMP过程进行主成分分析 6.1.1 主成分分析的概念与步骤 1. 主成分分析基本思想 主成分分析是数学上对数据降维的一种方法。其基本思想是设法将原来众多的具有一定相关性的指标（比如p个指标），重新组合成一组新的互不相关的综合指标来代替原来指标。通常数学上的处理就是将原来p个指标作线性组合，作为新的综合指标。但是这种线性组合，如果不加限制，则可以有很多，应该如何去选取呢？ 在所有的线性组合中所选取的F1应该是方差最大的，故称F1为第一主成分。如果第一主成分不足以代表原来p个指标的信息，再考虑选取F2即选第二个线性组合。为了有效地反映原有信息，F1已有的信息就不需要再出现在F2中，用数学语言表达就是要求Cov(F1，F2)＝0。称F2为第二主成分，依此类推可以构造出第三、第四、…、第p个主成分。 2. 主成分分析的数学模型 设有n个样品（多元观测值），每个样品观测p项指标（变量）：X1，X2，…，Xp，得到原始数据资料阵： 其中Xi = (x1i，x2i，…，xni)，i = 1，2，…，p。 用