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沪深300下行风险控制指数编制方案.PDF
沪深300 下行风险控制指数编制方案
沪深300 下行风险控制指数通过定期调整权益资产与现金的比例，实现权益
资产的下行风险保护。
一、指数名称和代码
指数名称：沪深300 下行风险控制指数
指数简称：300DRC
英文名称：CSI 300 Downside Risk Control Index
英文简称：CSI 300DRC
指数代码：930887
二、指数基日和基点
该指数以2004 年12 月31 日为基日，以1000 点为基点。
三、样本选取方法及加权
该指数由股票和现金两类资产构成。这两类资产分别由沪深300 指数与中证
Equity Cash
t W W
短融指数代表。在任一调整日 ，股票部分权重 与现金部分权重 的
0 t 0 t 0
计算公式分别为：
1 1 r
t t
WEquity min 0.95,max , 0 0 1 f ，WEquity 0
t0 2 2 2 t0
t
0
WCash 1WEquity
t t
0 0
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其中， 为沪深300 指数过去3 个月平均日收益的年化收益； 为前一交
t t
0 0
2
易日短融指数收益率的年化收益； 为沪深300 指数在过去20 天和过去60 天
t
0
的日收益的年化波动率的最大值。
四、指数计算
在任一交易日 ，指数计算公式为：
t
股票 沪深30
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