计量经济学作业 实验三资料.docxVIP

中央财经大学实验报告实验项目名称模型估计中的问题及对策：多重共线性、异方差和自相关所属课程名称计量经济学实验类型实验日期 2013年11月13日班级税务11 学号 2011310615 姓名韩旭成绩实验室 4号楼106机房实验概述：【实验目的及要求】掌握模型估计中常见问题的检验方法及对策，熟悉处理多重共线性、异方差、自相关等具体问题的方法，应用Eviews软件工具检验问题的存在，并找到合适的解决办法消除问题，建立并修正模型。【实验原理】【实验环境】（使用的软件）Eviews实验内容：（以下内容放到表格中会有部分显示不出来，所以没有设置表格）【第一题】一·制定适当的线性或对数线性模型，以估计美国对汽车的需求函数用对数线性估计美国汽车的需求函数为：0.0006-0.012+1.29*t= 9.982 0.727 -1.979 1.579 -0.735 1.018 =0.625 F=6.007 n=16二·如果你决定用表中全部变量（X）作为解释变量，可能会出现什么问题，为什么？1)进行误设定和多重共线性的检验：①误设定的RESET检验结果如下Ramsey RESET Test:F-statistic1.536995????Prob. F(1,9)0.2464Log likelihood ratio2.522685????Prob. Chi-Square(1)0.1122F=1.537 p值等于0.24640.05,故接受无误设定的原假设。②多重共线性的检验结果如下1）根据理论分析，与和被解释变量y应该是负相关。而估计模型中，与y是正相关。的相关系数为0.997，高度相关。X2X3X4X5X6X21.0000.9970.9910.5260.972X30.9971.0000.9910.5430.965X40.9910.9911.0000.4610.973X50.5260.5430.4611.0000.536X60.9720.9650.9730.5361.0002）根据理论分析，利率对被解释变量的意义应该不大，且当删除之后，=0.640，拟合程度更高。3）进方差膨胀因子（VIF）检验：用解释变量x2对其它解释变量作辅助回归，得到结果：，该数值远大于10，同样可以表明模型存在严重的多重共线性。因此，存在多重共线性的问题。三·如果出现了（2）中的问题，应该如何解决？写出解决之后的回归结果。1）解决多重共线性去掉与做回归分析，结果如下：0.00087+1.29*t= 13.8 -5.288 4.039 1.262=0.635 F=9.70 n=16【第二题】一·将食物支出对总支出回归，检查回归所得到的残差。1）回归估计模型得： t= (1.852) (5.577)=0.35 F=31.103 n=552）得残差图如下：由残差图可以看出残差的点都在以0为轴的直线上下随机分布，但是残差的绝对值较大，且有随着支出的增加而绝对值逐渐增大的趋势，说明回归直线的各个观测值的拟合情况不好，自变量和因变量之间的线性相关关系不是很显著。二·将得到的残差对总支出描点，看是否存在系统关系。残差对总支出描点，结果如图：由描点图可以看出残差绝对值值随着支出值得增加而增加，说明总支出和食物支出可能是非线性关系。三·若描点图显示存在异方差性，用帕克检验、格里瑟检验、GQ检验和怀特检验来看这些检验是否支持从图中观察所得到的异方差性印象。1）帕克检验帕克检验输出结果如下：t= -1.686 2.386=0.08 F=5.69 n=55totalexp前的系数为3.703，t=2.386〉1.96，p值=0.02〈0.05，所以该系数在统计上是显著的不为零，存在异方差性。2）格里瑟检验检验结果如下：|e|=-32.22+0.13totlexp+t= -1.09 2.88=0.19 F=8.28n=55分析得：t=2.878〉1.96，p值=0.0058〈0.05，所以解释变量对残差的绝对值的影响是显著的，因此存在异方差。3）GQ检验①F值计算结果将totalexp排列【子样本1】1-18的数据回归模型如下： t= (0.18) (6.14)=0.68 F=37.71 n=18其中，RS=16127.92【子样本2】38-55的数据回归模型如下： t= (0.95) (-0.19)=-0.05 F=0.04 n=18其中，RS=103821.1F= RS RS=6.34=3.63,所以拒绝原假设，存在（递增的）异方差性。②软件操作结果:Hete