统计学习题答案 第8章 相关与回归分析.docVIP

第8章 相关与回归分析——练习题 ●1. 表中是道琼斯工业指数（DJIA）和标准普尔500种股票指数（SP500）1988年至1997年对应股票的收益率资料： 年份 DJIA收益率（%） SP500收益率（%） 年份 DJIA收益率（%） SP500收益率（%） 1988 16.0 16.6 1993 16.8 10.1 1989 31.7 31.5 1994 4.9 1.3 1990 －0.4 －3.2 1995 36.4 37.6 1991 23.9 30.0 1996 28.6 23.0 1992 7.4 7.6 1997 24.9 33.4 计算两种指数收益率的相关系数，分析其相关程度，以0.05的显著性水平检验相关系数的显著性。 解：（1）解法一：利用Excel进行表格计算相关系数 设DJIA收益率为x，SP500收益率为y，将已知表格复制到Excel中， 列出计算x2、xy、y2及其合计数的栏目并进行计算，得结果如下： （利用Excel计算进行表格计算的方法类似于标准差的Excel计算） 年份 DJIA收益率（%） SP500收益率（%） X2 xy y2 x y 1988 16.0 16.6 256 265.6 275.56 1989 31.7 31.5 1004.89 998.55 992.25 1990 －0.4 －3.2 0.16 1.28 10.24 1991 23.9 30.0 571.21 717 900 1992 7.4 7.6 54.76 56.24 57.76 1993 16.8 10.1 282.24 169.68 102.01 1994 4.9 1.3 24.01 6.37 1.69 1995 36.4 37.6 1324.96 1368.64 1413.76 1996 28.6 23.0 817.96 657.8 529 1997 24.9 33.4 620.01 831.66 1115.56 合计 190.2 187.9 4956.2 5072.82 5397.83 代入相关系数计算公式得： r = = = 0.948138 解法二：利用Excel函数“CORREL”计算相关系数 (Correlation coefficient, 相关系数①将已知数据表复制到Excel中，同类数据置于同一列； ②在表格外选择某一单元格后，点选菜单栏中“∑”右边的“▼”后，选择“其它函数”，在“插入函数”窗口中，点击“或选择类别(C)”输入栏右边的“∨”，选择“统计”，再在“选择函数(N)”中选择函数“CORREL”，然后点击“确定”； ③在“函数参数”窗口中，点击“Array1”输入栏后，在Excel表中刷取“DJIA收益率”数据，再点击“Array2”输入栏后，在Excel表中刷取“SP500收益率”数据，然后点击“确定”。 （由于相关系数中，两变量是对等的，故两列数据的选择顺序可以对换，而计算结果是相同的。） 这时即在第②步骤中所选择的单元格中出现相关系数的计算结果。 可知，相关系数为 ， 以上相关系数的计算结果说明，DJIA收益率与SP500收益率的相关程度属于高度正相关。 （2）计算t统计量(免) 给定显著性水平=0.05，查t分布表得自由度n-2=10-2=8的临界值为2.306， 显然，表明相关系数 r 在统计上是显著的。 2.利用【例8-3】的表8.3中提供的各省市人均GDP和第一产业中就业比例的数据,试分析各省市人均GDP与第一产业就业比例的相关性，并对其显著性作统计检验。 解： 表8.3中提供的各省市人均GDP和第一产业中就业比例的数据为： 序号 地区 GDP 就业比例% 序号 地区 GDP 就业比例% 1 北京 2845.65 11.2 17 湖北 4662.28 48.4 2 天津 1840.10 20.0 18 湖南 3983.00 60.5 3 河北 5577.78 49.6 19 广东 10647.70 40.0 4 山西 1779.97 46.9 20 广西 2231.19 61.8 5 内蒙古 1545.79 53.9 21 海南 545.96 60.3 6 辽宁 5033.08 37.2 22 重庆 1749.77 54.7 7 吉林 2032.48 50.7 23 四川 4421.67 58.8 8 黑龙江 3561.00 49.6 24 贵州 1084.90 66.4 9 上海 4950