C16068 投资组合的市场风险管理 100分.doc

一、单项选择题 1. 以下哪个是反映衍生品价格受标的波动率影响的希腊字母？（　　　）????A. Delta????B. Gamma????C. Vega????D. Theta????E. Rho???? 描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 2. 以下哪些内容属于压力测试的步骤？（　　　）????A. 风险因子选择????B. 压力情景设定????C. 敏感性分析????D. 传导机制构建????E. 测试结果分析???? 描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：B,A,D,E 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 3. 以下哪些是风险值VaR方法的特点？（　　　）????A. 没有反应分位点左侧损失的情况????B. 计算量大????C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响????D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响???? 描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：D,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 4. 风险监控报告的读者主要有（ ）。????A. 管理决策层????B. 投资经理????C. 监管部门????D. 投资者????E. 风控人员???? 描述：投资组合市场风险日常管理工作 您的答案：E,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 5. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（　　　）????A. 适用范围????B. 相关主体职责与权限????C. 工作程序????D. 检查与问责???? 描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：C,D,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 6. 投资组合市场风险日常管理工作主要包括（　　　）。????A. 了解你所负责的投资组合面临的风险????B. 风险监控报告????C. 基本面分析????D. 风险评估????E. 风险审核???? 描述：投资组合市场风险日常管理工作 您的答案：E,D,B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 7. 风险管理的目标就是消灭风险。（　　）???? 描述：投资组合市场风险管理基础 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 8. 回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。（　　　）???? 描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 9. 经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。（　　　）???? 描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 10. 现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。（　　　）???? 描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0