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厘定收市后交易时段恒生指数期货的上下限价範围例子个案
釐定收市後交易時段恒生指數期貨的上／下限價範圍例子
個案：
1) 假若個別合約月份於日間交易時段 〈例如，2014 年2 月21 日〉同時出現了最
後成交價 ，最後成交價將成為個別合約月份的參考價。
合約月份 最後成交價 收市後交易的限價的範圍
〈參考價上／下限的5% 〉
20 14 年2 月 22,581 21,452 – 23,710
20 14 年3 月 22,501 21,376 – 23,626
20 14 年6 月 22,084 20,980 – 23,188
20 14 年9 月 21,935 20,839 – 23,031
2) 假若只有即月合約出現最後成交價〈例如，2014 年 2 月21 日的2 月合約為
22,581 〉，而其它合約月份均沒出現最後成交價，則使用即月合約最後成交價
加上昨天交易日即月及個別合約月份每日結算價的跨期差價。
跨期差價會以交易日2014 年2 月20 日的即月及個別合約月份的每日結算價
相差來計算，如下：
合約月份 每日結算價 與即月的跨期差價
〈2014 年2 月20 日〉
20 14 年2 月 22,374 不適用
20 14 年3 月 22,291 -83
20 14 年6 月 21,869 -505
20 14 年9 月 21,730 -644
2014 年2 月21 日收市後交易時段各合約月份的限價的範圍:
合約月份 參考價 收市後交易的限價的範圍 備注
〈2014 年2 月2 1 日〉
20 14 年2 月 22,581 21,452 – 23,710 22,581 的+/-5%
(最後成交價)
20 14 年3 月 22,498 21,374 – 23,622 22,498 的+/-5%
(22,581 – 83)
20 14 年6 月 22,076 20,973 – 23,179 22,076 的+/-5%
(22,581 – 505)
20 14 年9 月 21,937 20,841 – 23,033 21,937 的+/-5%
(22,58 1 – 644)
3) 假若於最後交易日〈例：2014 年 1 月29 日〉遠期合約月份並沒有最後成交價 ，
則會使用第二個合約月份的最後成交價加上昨天交易日第二個合約月份及問
題合約月份每日結算價的跨期差價。
跨期差價會以交易日2014 年 1 月28 日的第二個月份及問題合約月份的每日
結算價相差來計算，如下：
合約月份 每日結算價 與即月的跨期差價 與第二個月份的跨
〈2014 年1 月28 日〉 〈2014 年 1 月28 日〉 期差價
〈2014 年1 月28 日〉
2014 年 1 月 22,009 不適用
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