实验5 典型时间序列模型分析详解.pdf

实验 5 典型时间序列模型分析 1、实验目的 熟悉三种典型的时间序列模型：AR 模型，MA 模型与 ARMA 模型，学会运用 Matlab 工具对对上述三种模型进行统计特性分析,通过对 2 阶模型的仿真分析，探讨几种模型的适 用范围，并且通过实验分析理论分析与实验结果之间的差异。 2、实验原理 AR 模型分析 设有 AR(2)模型， X(n)=-0.3X(n-1)-0.5X(n-2)+W(n) W(n)是零均值正态白噪声，方差为 4 。 （1）用MATLAB 模拟产生 X(n) 的 500 观测点的样本函数，并绘出波形 （2 ）用产生的500 个观测点估计 X(n) 的均值和方差 （3 ）画出理论的功率谱 （4 ）估计X(n) 的相关函数和功率谱 【分析】给定二阶的 AR 过程，可以用递推公式得出最终的输出序列。或者按照一个白噪声 通过线性系统的方式得到，这个系统的传递函数为： 1 H (z ) −1 −2 1+0.3z +0.5z 这是一个全极点的滤波器，具有无限长的冲激响应。 对于功率谱，可以这样得到， 2 2 1 P (ω) σ x w 1+a z−1 +a z−2 1 2 z exp( jω) 可以看出，P (ω) 完全由两个极点位置决定。 x 对于 AR 模型的自相关函数，有下面的公式： ２４ r (0) r (1) r ( p) 1 2 ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ σ x x x ⎢ ⎥ w ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ r (1) r (0) r ( p −1) a1 0 ⎢ x x x ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ r ( p) r ( p −1) r (0) a 0 ⎢ ⎥ ⎣ x x