偏最小二乘回归方法在股票价格走势分析中的应用.docxVIP

江苏省高等学校大学生实践创新训练计划项目申报表推荐学校：东南大学（盖章）项目名称：偏最小二乘回归方法在股票价格走势分析中的应用项目类型：□ 重点项目□ 一般项目□ 指导项目所属一级学科名称：理学项目负责人：联系电话：指导教师：联系电话：申报日期：2014.5江苏省教育厅 制二○一二年五月项目名称偏最小二乘回归方法在股票价格走势分析中的应用项目关键词偏最小二乘回归方法股票价格走势项目所属一级学科理学项目类型（）重点项目（）一般项目（√）指导项目项目实施时间起始时间：2014年5月完成时间：2015年5月项目简介(100字以内）构建股票价格变化及其影响因素的偏最小二乘回归模型，定量判断各影响因素的变动对股票涨跌的作用程度，并对计算结果进行实证分析，找出影响股票的主要因素，用来指导股票投资。申请人或申请团队姓名年级学号所在院系/专业联系电话E-mail主持人成员指导教师第一指导教师姓名单位年龄专业技术职务主要成果[1] Peirong Xu, Wenjiang Fu and Lixing Zhu. Shrinkage estimation analysis of correlated binary data with a diverging number of parameters. Science in China Series A: Mathematics, 56, 359-377, 2013 [2] Tao Wang, Peirong Xu and Lixing Zhu. Penalized minimum average variance estimation. Statistica Sinica, 23, 543-569, 2013 [3] Peirong Xu and Lixing Zhu. Estimation for a marginal generalized single-index longitudinal model. Journal of Multivariate Analysis, 105, 285-299, 2012 [4] Tao Wang, Peirong Xu and Lixing Zhu. Non-convex penalized estimation in high-dimensional models with single-index structure. Journal of Multivariate Analysis, 109, 221-235, 2012 [5] Yincai Tang, Qiang Guan, Peirong Xu and Haiyan Xu. Optimum design for type-I step-stress accelerated life tests of two-parameter Weibull distributions. Communications in Statistics - Theory and Methods, 41,3863-3877, 2012 [6] Peirong Xu and Yincai Tang. Optimum Design for Type-I Step-Stress Accelerated Life Tests of Two-parameter Weibull Distributions under TFR Model. 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety, Chengdu (IEEE), 1273-1275, 2009第二指导教师姓名单位年龄专业技术职务主要成果申请理由（包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等）经过两个学年关于数学包括统计知识的学习，小组成员具备研究该项目所需要的基本知识条件，即对于偏最小二乘法原理和应用的充分了解，并能熟练使用R语言、Matlab、Mathematic等计算机软件对数据进行处理分析。项目开始至今已经进行了全面的资料搜集工作，阅读了大量的中英文文献资料。通过阅读文献，已完成了相应资料的总结和归纳，并针对本项目设计研究方案和分析步骤。已从交易软件提取数据并将其随机的分为训练集和检验集用于后面的分析；其次，已完成对数据的预处理，采用标准化的方式消除数据的量纲；然后，根据项目的研究目的，从数据中选出了合适的指标作为协变量组和响应变量组，并对协变量组数据之间进行了相关性分析，利用R语言作出散点图，发现存在明显的相关性，为进一步使用偏最小二乘方法做准备。二、项目方案具体内容包括：1、项目研究背景（国内外的研究现状及研究意义、项目已有的基础，与本项目有关的研究积累